本文關(guān)鍵詞：多品種期貨組合的套期保值模型　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2012年23期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 藤結(jié)構(gòu) 高維Copula GARCH模型 最小方差 多品種套期保值

【摘要】：文者針對多品種套期保值出現(xiàn)的期貨和現(xiàn)貨以及期貨和期貨之間的相依關(guān)系,提出藤結(jié)構(gòu)Copula——GARCH理論模型。藤結(jié)構(gòu)Copula分解方法很好的解決了兩兩資產(chǎn)之間的相關(guān)關(guān)系。通過對模型的實(shí)證分析,證明了該模型的有效性和可行性。
[Abstract]:According to the dependencies between a variety of hedging the futures and spot and Futures and futures, the structure of Copula - GARCH rattan rattan structure theoretical model. The Copula decomposition method is a good solution to the relationship between the assets of the 22. Through the empirical analysis, proved the feasibility and validity of the model.

【作者單位】： 天津科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目資助項(xiàng)目(71071111)
【分類號】：F830.9
【正文快照】： 0引言在套期保值中,不管是一種期貨對應(yīng)一種現(xiàn)貨的單品種期貨套期保值還是多種期貨對應(yīng)一種現(xiàn)貨的多品種期貨套期保值,在模型的計(jì)算和估計(jì)中,都會用到資產(chǎn)價(jià)格或是資產(chǎn)收益率的協(xié)方差或是相關(guān)系數(shù),在傳統(tǒng)的期貨套期保值模型中,大多數(shù)會用到線性相關(guān)系數(shù);我們知道,金融時(shí)間序

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

1 李悅;程希駿;;上證指數(shù)和恒生指數(shù)的copula尾部相關(guān)性分析[J];系統(tǒng)工程;2006年05期

2 樊智,張世英;多元GARCH建模及其在中國股市分析中的應(yīng)用[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2003年02期

3 韋艷華,張世英,郭焱;金融市場相關(guān)程度與相關(guān)模式的研究[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2004年04期

4 吳振翔;陳敏;葉五一;繆柏其;;基于Copula-GARCH的投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2006年03期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 秦曉宇;Copula函數(shù)在股市相關(guān)性分析中的應(yīng)用研究[D];太原科技大學(xué);2012年

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本文編號：1387613