本文關(guān)鍵詞：基于序化機(jī)理的價(jià)值型股票選擇研究　出處：《山西大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》2012年02期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：面對(duì)日益重要但風(fēng)險(xiǎn)共生的股票市場(chǎng),如何有效進(jìn)行股票選擇成為股票投資決策的關(guān)鍵問題。在對(duì)現(xiàn)有研究進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,文章運(yùn)用"數(shù)據(jù)打包"方法、區(qū)間數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)度排序決策方法,從數(shù)據(jù)表示、方法選擇兩個(gè)方面綜合考慮穩(wěn)健型準(zhǔn)則,建立了基于序化機(jī)理的價(jià)值型股票選擇策略。研究結(jié)果顯示,基于區(qū)間數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)度排序決策方法的價(jià)值型股票選擇策略能夠有效地序化備選股票,同時(shí),相對(duì)于市場(chǎng)平均收益水平能夠獲得超額收益。
[Abstract]:Facing the increasingly important but risk symbiotic stock market, how to make stock selection effectively becomes the key problem of stock investment decision. Based on the analysis of existing research, this paper applies the method of "data packing". Interval data dominance ranking decision method, from data representation, method selection two aspects of the comprehensive consideration of robust criteria, based on the ordering mechanism of value stock selection strategy. The results show that. The value stock selection strategy based on interval data dominance ranking decision method can effectively order stock selection and obtain excess returns relative to the average return level of the market at the same time.
【作者單位】： 山西大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目“高維復(fù)雜數(shù)據(jù)分析理論及其在投資決策中的應(yīng)用”(71031006);國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目“面向復(fù)雜數(shù)據(jù)的粗糙集多屬性/多準(zhǔn)則決策分析研究”(70971080) 山西省軟科學(xué)研究項(xiàng)目“投資項(xiàng)目選擇的粗糙集多屬性決策模式研究”(2010041054-01)
【分類號(hào)】：F832.51
【正文快照】： 一引言股票投資決策是一項(xiàng)復(fù)雜的金融活動(dòng),諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者馬科維茨(Markowitz)的投資組合理論為股票投資奠定了現(xiàn)代投資管理的理論基礎(chǔ)。[1]隨著全球資本市場(chǎng)的快速發(fā)展,股票投資決策的重要性日益凸顯。有效的股票投資決策可以在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)條件下實(shí)現(xiàn)投資收益的最

【參考文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1373603