發(fā)布時(shí)間：2017-12-31 17:04

  本文關(guān)鍵詞：基于動態(tài)模型平均的中國通貨膨脹實(shí)時(shí)預(yù)測　出處：《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》2012年07期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 動態(tài)模型平均 通貨膨脹 實(shí)時(shí)預(yù)測 遺忘因子

【摘要】：本文研究了動態(tài)模型平均方法 (DMA)及其參數(shù)估計(jì)。DMA方法允許方程所含變量、變量系數(shù)及模型所含方程同時(shí)變動,適用于對宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)測。本文利用DMA對中國通貨膨脹進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)測表明,DMA方法下的中國通貨膨脹預(yù)測解釋變量處于0～3;以CPI指數(shù)和GDP平減指數(shù)作為通貨膨脹衡量指標(biāo)的情況下,不同預(yù)測期的解釋變量被包含概率是時(shí)變的;遺忘因子為0.95時(shí),利用DMA方法對我國通貨膨脹的預(yù)測效果最佳,優(yōu)于貝葉斯模型平均和時(shí)變向量自回歸模型。
[Abstract]:This paper studies the method of moving average (DMA) model and its parameter estimation method allows.DMA equation with variable coefficient and variable model equation also changes, suitable for real-time prediction of macroeconomic indicators. This paper uses DMA real-time forecasting to the China inflation show that the DMA method under the Chinese inflation forecast variables in the 0 ~ 3; CPI index and GDP deflator inflation as a measure of the case, different forecast period variables included probability is time-varying forgetting factor; 0.95, the prediction effect of inflation in China using the DMA method is the best, better than the Bayesian model averaging and time-varying vector autoregressive model.

【作者單位】： 上海師范大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會教育部人文社會科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目“中國宏觀審慎貨幣政策調(diào)控機(jī)制研究”(11YJA790107),教育部人文社會科學(xué)研究青年基金項(xiàng)目“通貨膨脹慣性、金融市場摩擦與結(jié)構(gòu)性沖擊——債務(wù)危機(jī)下DSGE模型的擴(kuò)展與應(yīng)用研究”(12YJC790020) 上海市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃課題“不對稱違約傳染的供應(yīng)鏈融資企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)研究”(2009BJB022)的資助
【分類號】：F224;F822.5
【正文快照】： 引言通貨膨脹預(yù)測是宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的一個(gè)重要課題,保持較低的通貨膨脹率是各國政府制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策的目標(biāo)之一。國內(nèi)學(xué)者對我國通貨膨脹目標(biāo)制的適用性進(jìn)行了深入分析(夏斌和廖強(qiáng),2001;卞志樹和毛澤盛,2007),認(rèn)為目前我國實(shí)行靈活的通貨膨脹目標(biāo)制的條件尚不具備,原因在

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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