本文關(guān)鍵詞：利率市場化條件下我國城市商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究　出處：《四川師范大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：發(fā)達(dá)國家的實(shí)踐經(jīng)驗和我國金融市場的客觀需要表明利率市場化是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨勢。伴隨著我國利率市場化的深化，利率風(fēng)險的提高使得我國金融市場和金融機(jī)構(gòu)面臨著利率風(fēng)險管理的考驗和經(jīng)營管理壓力。目前，我國關(guān)于城市商業(yè)銀行在利率市場化條件下的利率風(fēng)險管理的理論研究和實(shí)踐經(jīng)驗較為匱乏。與大型商業(yè)銀行相比，我國城市商業(yè)銀行不論從規(guī)模還是從競爭力上都處于弱勢，銀行內(nèi)部利率風(fēng)險預(yù)測和防范機(jī)制不夠健全，受到利率波動的影響將會更為劇烈。因此，利率市場化條件下，我國城市商業(yè)銀行的利率風(fēng)險管理是一個較為重要的課題。 國外利率市場化進(jìn)程發(fā)展較快，利率風(fēng)險管理方面的理論研究和實(shí)踐經(jīng)驗比較豐富，利率風(fēng)險計量管理的方法也有很多，，比如利率敏感性缺口分析、久期-凸度模型等。本文選取十二家城市商業(yè)銀行為樣本對我國城市商業(yè)銀行利率敏感性現(xiàn)狀進(jìn)行分析，采用利率敏感性缺口分析和久期-凸度模型對成都銀行利率風(fēng)險進(jìn)行計量，分析利率變動對我國城市商業(yè)銀行凈資產(chǎn)變動的影響。 本文實(shí)證結(jié)果表明：我國城市商業(yè)銀行整體利率風(fēng)險高于大型銀行，表現(xiàn)在對于利率的敏感性較強(qiáng)，由于缺乏相應(yīng)的利率預(yù)測機(jī)制，微缺口的保持并不能有效規(guī)避利率風(fēng)險。城市商業(yè)銀行應(yīng)該利用自身發(fā)展特點(diǎn)和優(yōu)勢，規(guī)避發(fā)展劣勢，積極進(jìn)行改革。本文對城市商業(yè)銀行改革具體提出三方面建議：提高利率風(fēng)險管理能力，準(zhǔn)確定位目標(biāo)客戶群、提升銀行盈利能力。
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【學(xué)位授予單位】：四川師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.1;F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1355214