本文關(guān)鍵詞：組合風(fēng)險(xiǎn)的重要性抽樣方法　出處：《同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2015年04期 　論文類(lèi)型：期刊論文

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【摘要】：針對(duì)資產(chǎn)組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或信用風(fēng)險(xiǎn)的任意邊際分布的Gaussian Copula模型,首先將損失轉(zhuǎn)化成高維正態(tài)分布的函數(shù),然后對(duì)該模型進(jìn)行重要性采樣蒙特卡羅模擬以提高模擬效率,并分別使用牛頓法和基于大偏差理論估計(jì)測(cè)度變換的系數(shù),并在此基礎(chǔ)上提出了常數(shù)凝固估計(jì)法.數(shù)值實(shí)驗(yàn)表明,提出的算法與通常的蒙特卡羅方法相比,大大減小了模擬誤差,從而提高了計(jì)算效率.
【作者單位】： 同濟(jì)大學(xué)數(shù)學(xué)系;上海師范大學(xué)上海市科學(xué)計(jì)算E-研究院及上海市科學(xué)計(jì)算重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11171256) 上海市教委計(jì)算科學(xué)E-研究院資助項(xiàng)目(E03004)
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.91
【正文快照】： 2.上海師范大學(xué),上海市科學(xué)計(jì)算E-研究院及上海市科學(xué)計(jì)算重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海200234;3.同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,上海200092)定量風(fēng)險(xiǎn)管理中的兩個(gè)重要的度量工具是VaR和CVaR[1-4],VaR是資產(chǎn)組合損失的分位數(shù),CVaR是資產(chǎn)組合損失超過(guò)某一臨界值的條件期望.無(wú)論是VaR還是CVaR,都與

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1332666