本文關(guān)鍵詞：金融行業(yè)間的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究

  更多相關(guān)文章： 金融風(fēng)險(xiǎn) 溢出效應(yīng) CoVaR模型 審慎監(jiān)管

【摘要】：系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的研究一直是理論界和實(shí)務(wù)界探討的熱點(diǎn)。本文構(gòu)建靜態(tài)及動(dòng)態(tài)CoVaR模型,對(duì)我國(guó)金融行業(yè)間的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng),包括風(fēng)險(xiǎn)邊際溢出效應(yīng)及風(fēng)險(xiǎn)總溢出效應(yīng),進(jìn)行實(shí)證分析。研究表明,金融行業(yè)間的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)具有正向性及非對(duì)稱性;當(dāng)金融風(fēng)險(xiǎn)加劇時(shí),存在增強(qiáng)循環(huán)鏈和減弱循環(huán)鏈;從動(dòng)態(tài)走勢(shì)來(lái)看,在正常風(fēng)險(xiǎn)水平下,我國(guó)金融行業(yè)間的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)與市場(chǎng)繁榮程度正相關(guān),但在金融危機(jī)前期維持較高水平。
【作者單位】： 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所;西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)金融研究中心;中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71473200) 四川省軟科學(xué)計(jì)劃(2014ZR0202) 四川省社科規(guī)劃項(xiàng)目(SC14B085) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金(JBK130501、JRXT20130913) 四川省教育廳高校科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目(TD0050)資助
【分類號(hào)】：F832
【正文快照】： 一、問(wèn)題的提出2007年美國(guó)次貸危機(jī)的生成與擴(kuò)散,以及巴塞爾協(xié)議瓜的出臺(tái),將如何更有效監(jiān)管系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)這一話題,又帶到了理論界與實(shí)務(wù)界討論的視野。對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)研究的側(cè)重點(diǎn)由微觀審慎向宏觀審慎監(jiān)管轉(zhuǎn)變,更傾向于從整體層面對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的生成、傳導(dǎo)機(jī)制以及對(duì)

【參考文獻(xiàn)】

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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本文編號(hào)：1284662