本文關(guān)鍵詞：基于變結(jié)構(gòu)KMV模型的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)度量研究

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【摘要】：以16家在滬深股票市場上市交易的商業(yè)銀行為樣本,引入資產(chǎn)價(jià)格變結(jié)構(gòu)點(diǎn)非參數(shù)檢驗(yàn)方法,基于變結(jié)構(gòu)KMV模型對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)進(jìn)行度量。實(shí)證研究結(jié)果表明,在2007-2013年,上市商業(yè)銀行的資產(chǎn)價(jià)格表現(xiàn)出顯著的變結(jié)構(gòu)特征,相對于不良貸款率、加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例以及Z指數(shù)等風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)度量指標(biāo),基于變結(jié)構(gòu)KMV模型的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)度量方法有更強(qiáng)的前瞻性,其風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能相對較強(qiáng)。
【作者單位】： 湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;
【分類號】：F832.33
【正文快照】： 一、引言近年來,國內(nèi)銀行業(yè)正在經(jīng)歷新一輪的增長,在2014年,商業(yè)銀行全年實(shí)現(xiàn)利潤1.55萬億元,同比增加9.7%[1]。然而,在看到商業(yè)銀行“靚麗”財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的同時(shí),也不應(yīng)忽視其存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患,據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計(jì),商業(yè)銀行不良貸款率雖然較為穩(wěn)定,但自2011年第3季度以來,不良貸款總額呈上

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本文編號：1175941