本文關(guān)鍵詞：系統(tǒng)抽樣、脈沖響應(yīng)與通貨膨脹慣性

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【摘要】：利用時(shí)間序列模型研究經(jīng)濟(jì)變量的動(dòng)態(tài)特征時(shí),模型估計(jì)結(jié)果通常隨樣本觀測(cè)頻率改變而變化。本文針對(duì)系統(tǒng)抽樣問(wèn)題,研究樣本觀測(cè)頻率變化對(duì)脈沖響應(yīng)函數(shù)和累積脈沖響應(yīng)的影響,探討不同觀測(cè)頻率下脈沖響應(yīng)函數(shù)的理論聯(lián)系,以及對(duì)變量持久性特征更加穩(wěn)健的度量方法,在此基礎(chǔ)上考察中國(guó)通貨膨脹的動(dòng)態(tài)特征。結(jié)果表明,累積脈沖響應(yīng)和慣性系數(shù)隨樣本觀測(cè)頻率提高而增加;系統(tǒng)抽樣對(duì)脈沖響應(yīng)函數(shù)的影響源于外生沖擊界定的不同,脈沖響應(yīng)的數(shù)值意義有限,但可用其考察沖擊影響的持續(xù)時(shí)間;外生沖擊對(duì)中國(guó)通貨膨脹的影響持續(xù)2年左右,且90%在1年內(nèi)實(shí)現(xiàn),央行要對(duì)通貨膨脹走勢(shì)有很強(qiáng)的預(yù)判能力,政策滯后將增加反通貨膨脹成本。
【作者單位】： 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會(huì)科學(xué)項(xiàng)目“非平穩(wěn)時(shí)間序列分析中跨時(shí)加總和系統(tǒng)抽樣問(wèn)題研究”(11YJC790243) 國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“時(shí)間序列時(shí)域分解與混合頻率序列協(xié)整分析”(U1304703);國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)——經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的效應(yīng)檢驗(yàn)與基于收入分配和貧富差距視角的社會(huì)和諧影響研究”(71103046)資助
【分類號(hào)】：F822.5
【正文快照】： 一、引言利用時(shí)間序列模型研究經(jīng)濟(jì)變量的短期動(dòng)態(tài)行為和長(zhǎng)期持久性特征時(shí),經(jīng)常會(huì)面臨不同頻率樣本數(shù)據(jù)的選擇問(wèn)題。按觀測(cè)頻率的不同,常用的樣本數(shù)據(jù)有三類:月度、季度和年度數(shù)據(jù),理論模型中時(shí)間單位為一期,但這一期到底有多久卻無(wú)從知曉,因而實(shí)際應(yīng)用中研究者只能從時(shí)間跨度

【相似文獻(xiàn)】

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

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本文編號(hào)：1161404