本文關(guān)鍵詞：系統(tǒng)抽樣、脈沖響應(yīng)與通貨膨脹慣性

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【摘要】：利用時間序列模型研究經(jīng)濟(jì)變量的動態(tài)特征時,模型估計結(jié)果通常隨樣本觀測頻率改變而變化。本文針對系統(tǒng)抽樣問題,研究樣本觀測頻率變化對脈沖響應(yīng)函數(shù)和累積脈沖響應(yīng)的影響,探討不同觀測頻率下脈沖響應(yīng)函數(shù)的理論聯(lián)系,以及對變量持久性特征更加穩(wěn)健的度量方法,在此基礎(chǔ)上考察中國通貨膨脹的動態(tài)特征。結(jié)果表明,累積脈沖響應(yīng)和慣性系數(shù)隨樣本觀測頻率提高而增加;系統(tǒng)抽樣對脈沖響應(yīng)函數(shù)的影響源于外生沖擊界定的不同,脈沖響應(yīng)的數(shù)值意義有限,但可用其考察沖擊影響的持續(xù)時間;外生沖擊對中國通貨膨脹的影響持續(xù)2年左右,且90%在1年內(nèi)實現(xiàn),央行要對通貨膨脹走勢有很強(qiáng)的預(yù)判能力,政策滯后將增加反通貨膨脹成本。
【作者單位】： 河南財經(jīng)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會科學(xué)項目“非平穩(wěn)時間序列分析中跨時加總和系統(tǒng)抽樣問題研究”(11YJC790243) 國家自然科學(xué)基金項目“時間序列時域分解與混合頻率序列協(xié)整分析”(U1304703);國家自然科學(xué)基金項目“房地產(chǎn)價格波動——經(jīng)濟(jì)增長的效應(yīng)檢驗與基于收入分配和貧富差距視角的社會和諧影響研究”(71103046)資助
【分類號】：F822.5
【正文快照】： 一、引言利用時間序列模型研究經(jīng)濟(jì)變量的短期動態(tài)行為和長期持久性特征時,經(jīng)常會面臨不同頻率樣本數(shù)據(jù)的選擇問題。按觀測頻率的不同,常用的樣本數(shù)據(jù)有三類:月度、季度和年度數(shù)據(jù),理論模型中時間單位為一期,但這一期到底有多久卻無從知曉,因而實際應(yīng)用中研究者只能從時間跨度

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1161404