本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)效應(yīng)與市場(chǎng)反應(yīng)

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【摘要】：操作風(fēng)險(xiǎn)近年來(lái)是銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)之一，其凸顯出的影響不亞于銀行傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。而進(jìn)入20世紀(jì)90年代以來(lái)，越來(lái)越多的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的發(fā)生敲響了加強(qiáng)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)管的警鐘。操作風(fēng)險(xiǎn)因其發(fā)生的不可預(yù)測(cè)性、巨大損失性及市場(chǎng)對(duì)其的高度關(guān)注性而引起了國(guó)內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注，并與傳統(tǒng)的銀行風(fēng)險(xiǎn)一同被納入銀行日常風(fēng)險(xiǎn)管理體系之中。事實(shí)上，由于聲譽(yù)效應(yīng)的存在使銀行非常有必要對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行合理而有效控制，以及適時(shí)回應(yīng)事件中的不確定信息，，這將有助于降低銀行的損失及保持市場(chǎng)的穩(wěn)定。 本文首先系統(tǒng)地對(duì)現(xiàn)有操作風(fēng)險(xiǎn)的研究文獻(xiàn)進(jìn)行了簡(jiǎn)要回顧及評(píng)價(jià)，然后比較分析了當(dāng)前國(guó)際活躍銀行和國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行各自的操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀與特征。最后，在此基礎(chǔ)上，論文實(shí)證研究了我國(guó)商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件中的聲譽(yù)效應(yīng)及其對(duì)市場(chǎng)收益率的動(dòng)態(tài)影響。 具體而言，我們首次通過(guò)比較銀行市場(chǎng)價(jià)值損失與發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)后宣告的損失之間的差異來(lái)“分離”出純聲譽(yù)效應(yīng)，并實(shí)證分析了該聲譽(yù)效應(yīng)對(duì)不同銀行及損失事件不同階段的市場(chǎng)收益率的影響差異。本文的研究發(fā)現(xiàn)，隨著信息的不斷披露，銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)事件在不同時(shí)期會(huì)產(chǎn)生行為迥異的市場(chǎng)反應(yīng)。在披露期，銀行宣告損失時(shí)會(huì)出現(xiàn)顯著為負(fù)的異常收益率，在結(jié)算期卻呈現(xiàn)出顯著為正的異常收益率，而在承認(rèn)期，該效應(yīng)卻并沒(méi)有表現(xiàn)出一定的規(guī)律性，且上述聲譽(yù)效應(yīng)造成市場(chǎng)收益率的動(dòng)態(tài)變化規(guī)律在不同類型的銀行間差異明顯。 最后，我們還探討了對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的聲譽(yù)效應(yīng)進(jìn)行有效管理的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合國(guó)內(nèi)在這方面的實(shí)際情況對(duì)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)效應(yīng)管理的中國(guó)策略提出完善和優(yōu)化的政策建議。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 操作風(fēng)險(xiǎn) 聲譽(yù)效應(yīng) 市場(chǎng)反應(yīng)
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-7
• 1 緒論7-11
• 1.1 研究背景及意義7-8
• 1.2 研究?jī)?nèi)容及思路8-9
• 1.3 研究方法及新意9-11
• 2 現(xiàn)有文獻(xiàn)回顧及評(píng)述11-17
• 2.1 銀行操作風(fēng)險(xiǎn)研究綜述11-13
• 2.1.1 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵與成因的研究11
• 2.1.2 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的研究11-12
• 2.1.3 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)控制的研究12
• 2.1.4 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究12-13
• 2.2 有關(guān)聲譽(yù)效應(yīng)的文獻(xiàn)回顧13-14
• 2.3 不同類型的銀行操作風(fēng)險(xiǎn)差異14-15
• 2.4 現(xiàn)有研究的簡(jiǎn)要評(píng)述15-17
• 3 中國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀特征及聲譽(yù)管理17-24
• 3.1 國(guó)外商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀與特征17-18
• 3.2 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀與特征18-20
• 3.3 國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的特征比較20-21
• 3.4 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的聲譽(yù)管理21-23
• 3.5 本章小結(jié)23-24
• 4 操作風(fēng)險(xiǎn)的聲譽(yù)效應(yīng)及其市場(chǎng)反應(yīng)的實(shí)證分析24-41
• 4.1 問(wèn)題的提出24
• 4.2 理論分析及待檢驗(yàn)的假說(shuō)24-26
• 4.3 數(shù)據(jù)說(shuō)明及描述性分析26-30
• 4.3.1 樣本數(shù)據(jù)說(shuō)明26-28
• 4.3.2 樣本描述性統(tǒng)計(jì)28-30
• 4.4 實(shí)證結(jié)果及分析30-39
• 4.4.1 全樣本分析30-32
• 4.4.2 子樣本 1：國(guó)有大型股份制商業(yè)銀行與非國(guó)有股份制商業(yè)銀行32-35
• 4.4.3 子樣本 2：是否知道具體的操作風(fēng)險(xiǎn)事件損失金額35-37
• 4.4.4 子樣本 3 分析：“內(nèi)外部欺詐”型和其他事件類型37-39
• 4.5 本章小結(jié)39-41
• 5 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中聲譽(yù)效應(yīng)的有效管理41-48
• 5.1 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中聲譽(yù)效應(yīng)管理的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)41-43
• 5.1.1 建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織構(gòu)架42
• 5.1.2 規(guī)范聲譽(yù)效應(yīng)管理流程42-43
• 5.1.3 有效結(jié)合內(nèi)部控制與外部監(jiān)督43
• 5.1.4 適時(shí)做出信息披露43
• 5.2 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中聲譽(yù)效應(yīng)管理的策略43-47
• 5.2.1 當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)44-45
• 5.2.2 銀行業(yè)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的中國(guó)策略45-47
• 5.3 本章小結(jié)47-48
• 6 結(jié)論與思考48-51
• 6.1 主要研究結(jié)論48-50
• 6.2 局限及進(jìn)一步的思考方向50-51
• 致謝51-53
• 參考文獻(xiàn)53-56
• 附錄56
• A. 作者在攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文56
• B. 作者在攻讀碩士學(xué)位期間參與的科研項(xiàng)目56

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前9條

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本文編號(hào)：1100998