本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險、聲譽效應(yīng)與市場反應(yīng)

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【摘要】：操作風(fēng)險近年來是銀行面臨的最重要的風(fēng)險之一，其凸顯出的影響不亞于銀行傳統(tǒng)的信用風(fēng)險和市場風(fēng)險。而進入20世紀(jì)90年代以來，越來越多的操作風(fēng)險損失事件的發(fā)生敲響了加強對其進行監(jiān)管的警鐘。操作風(fēng)險因其發(fā)生的不可預(yù)測性、巨大損失性及市場對其的高度關(guān)注性而引起了國內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注，并與傳統(tǒng)的銀行風(fēng)險一同被納入銀行日常風(fēng)險管理體系之中。事實上，由于聲譽效應(yīng)的存在使銀行非常有必要對操作風(fēng)險損失進行合理而有效控制，以及適時回應(yīng)事件中的不確定信息，，這將有助于降低銀行的損失及保持市場的穩(wěn)定。 本文首先系統(tǒng)地對現(xiàn)有操作風(fēng)險的研究文獻進行了簡要回顧及評價，然后比較分析了當(dāng)前國際活躍銀行和國內(nèi)商業(yè)銀行各自的操作風(fēng)險現(xiàn)狀與特征。最后，在此基礎(chǔ)上，論文實證研究了我國商業(yè)銀行在操作風(fēng)險損失事件中的聲譽效應(yīng)及其對市場收益率的動態(tài)影響。 具體而言，我們首次通過比較銀行市場價值損失與發(fā)生操作風(fēng)險后宣告的損失之間的差異來“分離”出純聲譽效應(yīng)，并實證分析了該聲譽效應(yīng)對不同銀行及損失事件不同階段的市場收益率的影響差異。本文的研究發(fā)現(xiàn)，隨著信息的不斷披露，銀行的操作風(fēng)險事件在不同時期會產(chǎn)生行為迥異的市場反應(yīng)。在披露期，銀行宣告損失時會出現(xiàn)顯著為負(fù)的異常收益率，在結(jié)算期卻呈現(xiàn)出顯著為正的異常收益率，而在承認(rèn)期，該效應(yīng)卻并沒有表現(xiàn)出一定的規(guī)律性，且上述聲譽效應(yīng)造成市場收益率的動態(tài)變化規(guī)律在不同類型的銀行間差異明顯。 最后，我們還探討了對商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的聲譽效應(yīng)進行有效管理的國際經(jīng)驗，并結(jié)合國內(nèi)在這方面的實際情況對銀行操作風(fēng)險聲譽效應(yīng)管理的中國策略提出完善和優(yōu)化的政策建議。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 操作風(fēng)險 聲譽效應(yīng) 市場反應(yīng)
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-7
• 1 緒論7-11
• 1.1 研究背景及意義7-8
• 1.2 研究內(nèi)容及思路8-9
• 1.3 研究方法及新意9-11
• 2 現(xiàn)有文獻回顧及評述11-17
• 2.1 銀行操作風(fēng)險研究綜述11-13
• 2.1.1 商業(yè)銀行操作風(fēng)險內(nèi)涵與成因的研究11
• 2.1.2 商業(yè)銀行操作風(fēng)險資本計量的研究11-12
• 2.1.3 商業(yè)銀行操作風(fēng)險控制的研究12
• 2.1.4 商業(yè)銀行操作風(fēng)險的實證研究12-13
• 2.2 有關(guān)聲譽效應(yīng)的文獻回顧13-14
• 2.3 不同類型的銀行操作風(fēng)險差異14-15
• 2.4 現(xiàn)有研究的簡要評述15-17
• 3 中國銀行業(yè)操作風(fēng)險的現(xiàn)狀特征及聲譽管理17-24
• 3.1 國外商業(yè)銀行操作風(fēng)險的現(xiàn)狀與特征17-18
• 3.2 國內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險的現(xiàn)狀與特征18-20
• 3.3 國內(nèi)外商業(yè)銀行操作風(fēng)險的特征比較20-21
• 3.4 國內(nèi)商業(yè)銀行的聲譽管理21-23
• 3.5 本章小結(jié)23-24
• 4 操作風(fēng)險的聲譽效應(yīng)及其市場反應(yīng)的實證分析24-41
• 4.1 問題的提出24
• 4.2 理論分析及待檢驗的假說24-26
• 4.3 數(shù)據(jù)說明及描述性分析26-30
• 4.3.1 樣本數(shù)據(jù)說明26-28
• 4.3.2 樣本描述性統(tǒng)計28-30
• 4.4 實證結(jié)果及分析30-39
• 4.4.1 全樣本分析30-32
• 4.4.2 子樣本 1：國有大型股份制商業(yè)銀行與非國有股份制商業(yè)銀行32-35
• 4.4.3 子樣本 2：是否知道具體的操作風(fēng)險事件損失金額35-37
• 4.4.4 子樣本 3 分析：“內(nèi)外部欺詐”型和其他事件類型37-39
• 4.5 本章小結(jié)39-41
• 5 商業(yè)銀行操作風(fēng)險中聲譽效應(yīng)的有效管理41-48
• 5.1 商業(yè)銀行操作風(fēng)險中聲譽效應(yīng)管理的國際經(jīng)驗41-43
• 5.1.1 建立科學(xué)的風(fēng)險管理組織構(gòu)架42
• 5.1.2 規(guī)范聲譽效應(yīng)管理流程42-43
• 5.1.3 有效結(jié)合內(nèi)部控制與外部監(jiān)督43
• 5.1.4 適時做出信息披露43
• 5.2 國內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險中聲譽效應(yīng)管理的策略43-47
• 5.2.1 當(dāng)前我國商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)44-45
• 5.2.2 銀行業(yè)聲譽風(fēng)險管理的中國策略45-47
• 5.3 本章小結(jié)47-48
• 6 結(jié)論與思考48-51
• 6.1 主要研究結(jié)論48-50
• 6.2 局限及進一步的思考方向50-51
• 致謝51-53
• 參考文獻53-56
• 附錄56
• A. 作者在攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文56
• B. 作者在攻讀碩士學(xué)位期間參與的科研項目56

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前9條

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本文編號：1100998