本文關(guān)鍵詞：基于M估計(jì)的穩(wěn)健單指數(shù)投資組合模型

  更多相關(guān)文章： 單指數(shù)模型 穩(wěn)健M估計(jì) 異常值 有效前沿

【摘要】：針對(duì)單指數(shù)投資組合模型,用穩(wěn)健的M估計(jì)去估計(jì)模型參數(shù),減少了樣本數(shù)據(jù)異常值對(duì)模型的影響,并對(duì)滬市權(quán)重股進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn),得到了投資組合的有效前沿。
【作者單位】： 邵陽(yáng)學(xué)院理學(xué)與信息科學(xué)系;
【關(guān)鍵詞】： 單指數(shù)模型 穩(wěn)健M估計(jì) 異常值 有效前沿
【基金】：湖南省教育廳科學(xué)研究項(xiàng)目(11c1134)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： i問(wèn)題的提出隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅猛發(fā)展,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)單指數(shù)投資組合模型⑴在證券市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)研究獲得了很多成果[2_41,對(duì)于投資組合的期望收益和風(fēng)險(xiǎn),是以收益率樣本數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)來(lái)估計(jì)的,然而現(xiàn)實(shí)中的收益率樣本數(shù)據(jù)中往往存在著一些異常值,如果用含有異常值的收益率樣本數(shù)據(jù)來(lái)

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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本文編號(hào)：1036741