隨著我國經濟的發(fā)展,信用交易在生活中出現的更加頻繁,交易范圍也變得更加廣,這使得信用違約事件出現的頻率不斷增加。為了保障我國經濟穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢,做好相應的信用風險防范準備至關重要。近年來,我國制造業(yè)上市公司的數量和規(guī)模都在穩(wěn)步壯大,我國的制造業(yè)不單是實體經濟的支柱,在資本市場中也有著舉足輕重的地位。制造業(yè)上市公司不僅是我國外匯儲備以及國民生產總值的重要貢獻主體,還是我國多家商業(yè)銀行的重要客戶,所以其發(fā)展狀況對我國經濟的穩(wěn)定性影響重大。受宏觀政策調整、產業(yè)轉型升級等一系列挑戰(zhàn)的影響,部分制造業(yè)企業(yè)經營受損,出現企業(yè)信用違約。建立信用風險識別模型可以預測企業(yè)是否存在潛在的信用違約風險,為企業(yè)信息使用者提供更加準確可靠的判斷依據。在現階段已有研究中,被廣泛應用于信用風險研究的模型主要有兩大類:傳統(tǒng)統(tǒng)計模型和機器學習算法模型。隨著大數據時代的到來以及信息技術水平的不斷提高,機器學習的分類算法在企業(yè)信用風險識別研究中的應用范圍越來越廣,其分類結果的準確率也普遍顯著高于傳統(tǒng)統(tǒng)計模型。本文解釋了信用風險的內涵并總結分析了現有的信用風險預測模型,對我國制造業(yè)企業(yè)的信用狀況進行了剖析,指出了對其進行...

【文章頁數】：44 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
緒論
    一、研究背景及意義
    二、文獻綜述
    三、研究內容和研究方法
    四、創(chuàng)新點
第一章 我國制造業(yè)上市公司信用風險相關理論
    第一節(jié) 我國制造業(yè)企業(yè)信用風險現狀分析
        一、我國制造業(yè)企業(yè)發(fā)展現狀
        二、我國制造業(yè)企業(yè)信用風險特征
        三、我國制造業(yè)企業(yè)信用風險研究的必要性
    第二節(jié) 我國制造業(yè)上市公司信用風險影響因素
        一、外部環(huán)境因素
        二、內部因素
    第三節(jié) 信用風險研究模型理論綜述
        一、支持向量機
        二、隨機森林
        三、模型評價指標
第二章 我國制造業(yè)上市公司信用風險研究指標體系建立
    第一節(jié) 制造業(yè)上市公司樣本選取
        一、數據來源
        二、Benford律
    第二節(jié) 制造業(yè)上市公司信用風險研究財務指標選取
        一、制造業(yè)上市公司財務指標選取的原則
        二、制造業(yè)上市公司信用風險研究指標體系的建立依據
第三章 我國制造業(yè)上市公司信用風險的實證研究
    第一節(jié) 我國制造業(yè)上市公司財務數據檢驗與相關指標初選
        一、Benford律檢驗財務數據質量
        二、制造業(yè)上市公司信用風險研究相關指標的顯著性檢驗
    第二節(jié) 基于支持向量機的制造業(yè)上市公司信用風險研究
        一、主成分因子的提取
        二、基于因子分析的支持向量機模型建立
    第三節(jié) 基于隨機森林的制造業(yè)上市公司信用風險研究
        一、主要參數調整
        二、模型結果檢驗
        三、變量重要性分析
        四、模型結果對比
結論與建議
    一、本文結論
    二、本文建議
參考文獻
致謝



本文編號：3814142