發(fā)布時間：2017-10-08 10:30

  本文關(guān)鍵詞：改進(jìn)后的復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險模型的生存概率

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【摘要】：考慮到因保費(fèi)收入和通貨膨脹等隨機(jī)干擾的影響,以及將多余資本用于投資來提高賠付能力,對經(jīng)典的風(fēng)險模型進(jìn)行推廣,建立以保費(fèi)收入服從復(fù)合Poisson過程,理賠量服從復(fù)合Poisson-Geometric過程的帶投資的干擾風(fēng)險模型。針對該風(fēng)險模型,應(yīng)用全期望公式,推導(dǎo)了生存概率的積分微分方程,及在保費(fèi)額和理賠量都服從指數(shù)分布下的微分方程。為監(jiān)管部門衡量金融風(fēng)險提供指導(dǎo)。
【作者單位】： 延安大學(xué)數(shù)學(xué)與計算機(jī)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Poisson過程 Poisson-Geometric過程 生存概率 積分微分方程
【基金】：陜西省教育廳專項科研計劃(No.2013JK0576) 延安市科學(xué)技術(shù)研究發(fā)展計劃(No.2014ZC-6) 延安大學(xué)研究生教育創(chuàng)新計劃(No.YCX201610)
【分類號】：O175;F224;F840.4
【正文快照】：

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本文編號：993514