本文關鍵詞：Poisson-Geometric風險模型調(diào)節(jié)系數(shù)不存在的破產(chǎn)概率

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【摘要】：由于雙復合Poisson-Geometric風險模型調(diào)節(jié)系數(shù)不存在,所以運用鞅論的方法不能得出破產(chǎn)概率關于調(diào)節(jié)系數(shù)的表達式,針對這種情況,運用全期望公式研究雙復合Poisson-Geometric風險模型,得出了破產(chǎn)概率滿足的積分方程,并給出了保費收入和理賠額均服從指數(shù)分布時破產(chǎn)概率的表達式.
【作者單位】： 燕山大學里仁學院;
【關鍵詞】： 風險模型 破產(chǎn)概率 調(diào)節(jié)系數(shù)
【基金】：秦皇島市科學技術研究與發(fā)展計劃基金資助項目(201302A221)
【分類號】：F840;F224
【正文快照】： 破產(chǎn)概率[I-5】是保險精算學風險理論的核心內(nèi)容,對衡量保險公司的金融風險具有極其重要的作用,很多學者研究了基于經(jīng)典風險模型的推廣模型丨6—8】,破產(chǎn)概率已成為風險理論研究的熱點問題.在保險實踐中,理賠次數(shù)的方差往往大于均值,理賠次數(shù)不完全遵循泊松分布規(guī)律,因此文獻[

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本文編號：983844