本文關(guān)鍵詞：基于MCMC模擬和偽似然估計法的交叉分類信度模型費率厘定

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【摘要】：針對傳統(tǒng)交叉分類信度模型計算復雜且在結(jié)構(gòu)參數(shù)先驗信息不足的情況下不能得到參數(shù)無偏后驗估計的問題,利用MCMC模擬和GLMM方法,對交叉分類信度模型進行實證分析證明模型的有效性。結(jié)果表明:基于MCMC方法能夠動態(tài)模擬參數(shù)的后驗分布,并可提高模型估計的精度;基于GLMM能大大簡化計算過程且操作方便,可利用圖形和其它診斷工具選擇模型,并對模型實用性做出評價。
【作者單位】： 山東財經(jīng)大學保險學院;中國人民大學統(tǒng)計學院;
【關(guān)鍵詞】： 交叉分類信度模型 經(jīng)驗費率 MCMC模擬 GLMM
【分類號】：F840;C8
【正文快照】： 一、引言信度模型是非壽險精算學中最為重要的成果。從20世紀初至今,信度理論先后經(jīng)歷了兩個發(fā)展階段:一是早期的有限波動信度理論;二是現(xiàn)代以貝葉斯理論為基礎(chǔ)的最精確信度理論。有限波動信度方法旨在限制數(shù)據(jù)中的隨機波動對估計的影響,雖強調(diào)了結(jié)果的穩(wěn)定性,但缺乏堅實的統(tǒng)

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 孫維偉;張連增;;ZAIG模型在車險定價中的應用研究[J];保險研究;2013年04期

2 張連增;孫維偉;;廣義線性混合模型在保險索賠中的應用及R實現(xiàn)[J];江西財經(jīng)大學學報;2013年04期

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 黃維忠;相依風險及平衡損失函數(shù)下的信度理論[D];華東師范大學;2013年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前5條

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2 王玲;廣義線性混合模型在多中心中藥臨床試驗中的應用[D];北京中醫(yī)藥大學;2013年

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4 李爽楠;廣義線性混合模型在機動車輛保險費率厘定中的方法研究[D];首都經(jīng)濟貿(mào)易大學;2013年

5 桂文波;信度理論及回歸信度模型的研究[D];西南財經(jīng)大學;2013年

【二級參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 賀寶龍;唐湘晉;;廣義線性混合模型在信度理論中的應用[J];金融經(jīng)濟;2008年20期

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本文編號：979588