本文關(guān)鍵詞：常利率下分紅稀疏風險模型的期望折現(xiàn)罰金函數(shù)

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【摘要】：考慮到保險公司的投資收益及分紅策略,建立常利率和常數(shù)紅利邊界策略下的稀疏風險模型,其中保費收入不再是時間的線性函數(shù),而是一個復(fù)合Poisson過程,且索賠次數(shù)是保單到達數(shù)的稀疏過程.利用全期望公式及盈余過程的強馬氏性,得到了期望折現(xiàn)罰金函數(shù)、破產(chǎn)時的Laplace變換、破產(chǎn)時赤字的期望折現(xiàn)以及破產(chǎn)概率滿足的積分微分方程,并借助合流超幾何函數(shù)給出指數(shù)保費和指數(shù)索賠下破產(chǎn)概率的具體表達式.
【作者單位】： 紅河學院數(shù)學學院;云南大學數(shù)學與統(tǒng)計學院;
【關(guān)鍵詞】： 紅利 常利率 期望折現(xiàn)罰金函數(shù) 破產(chǎn)概率 合流超幾何函數(shù)
【基金】：國家自然科學基金資助項目,編號11301160 云南省科技廳自然科學研究基金資助項目,編號2013FZ116 云南省教育廳科研基金資助項目,編號2013C014 紅河學院科研基金資助項目,編號XJ15SX06
【分類號】：F842.3;F224
【正文快照】： 0引言風險理論主要研究和處理保險實務(wù)中的隨機風險模型,并從定量角度分析保險公司經(jīng)營的安全性,是當前精算界和數(shù)學學科研究的熱門課題.傳統(tǒng)的風險理論主要集中在對破產(chǎn)概率的研究,并且在大多數(shù)情況下只能得到破產(chǎn)概率的近似表達式或上界估計[1-3].1998年Gerber等[4]將破產(chǎn)時

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本文編號：975042