本文關(guān)鍵詞：一類馬氏到達過程的實質(zhì)破產(chǎn)問題

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【摘要】：破產(chǎn)問題是金融保險研究的重要問題之一。針對Markov到達過程環(huán)境下的破產(chǎn)模型,考慮了它的實質(zhì)破產(chǎn)問題。根據(jù)索賠發(fā)生,實質(zhì)破產(chǎn)發(fā)生和環(huán)境狀態(tài)改變3個因素,利用重期望公式得到Markov環(huán)境中在不同初始盈余下實質(zhì)破產(chǎn)所滿足的積分微分方程。進一步求得了一維環(huán)境狀態(tài)與二維環(huán)境狀態(tài)時帶有破產(chǎn)率函數(shù)的實質(zhì)破產(chǎn)概率表達式,并且給出了常值破產(chǎn)率函數(shù)下的實質(zhì)破產(chǎn)概率與特殊數(shù)值解。
【作者單位】： 天津師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Markov到達過程 實質(zhì)破產(chǎn)率函數(shù) Omega模型 破產(chǎn)概率
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項目(11401436)
【分類號】：F830;F840.4
【正文快照】： 經(jīng)典的風(fēng)險模型為U(t)=u+ct-S(t),針對此模型有較多的研究,如:Gerber H[1]研究了經(jīng)典風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率,Asmussssen,H.Albrecher[2]研究了破產(chǎn)概率,Hansjorg Albrecher[3]研究了經(jīng)典模型的實質(zhì)破產(chǎn)概率。但是這些問題都沒有考慮外部環(huán)境對公司環(huán)境的影響,實際上,公司的到達過

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本文編號：968515