本文關(guān)鍵詞：相依風(fēng)險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估

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【摘要】：在多個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)的準(zhǔn)備金估計(jì)中,通常假設(shè)不同業(yè)務(wù)線(xiàn)之間相互獨(dú)立,事實(shí)上它們之間往往存在一定的相依關(guān)系.它們的相依性可以通過(guò)藤Copula函數(shù)來(lái)描述.藤Copula是解決多個(gè)相依隨機(jī)變量的強(qiáng)有力工具.本文在假設(shè)各個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)的增量已決賠款服從伽瑪分布、逆高斯分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布的基礎(chǔ)上,建立了各個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)增量已決賠款相互依賴(lài)的藤Copula回歸模型,并將此模型應(yīng)用于一組實(shí)際的車(chē)險(xiǎn)數(shù)據(jù),結(jié)果表明,考慮相依關(guān)系的藤Copula回歸模型對(duì)準(zhǔn)備金的評(píng)估結(jié)果要優(yōu)于獨(dú)立假設(shè)下的回歸模型對(duì)準(zhǔn)備金的評(píng)估結(jié)果.
【作者單位】： 中國(guó)人民大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究中心;北京石油化工學(xué)院數(shù)理系;
【關(guān)鍵詞】： 車(chē)險(xiǎn) 準(zhǔn)備金 相依風(fēng)險(xiǎn) 藤Copula
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71171193) 教育部重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目(12JJD790025)
【分類(lèi)號(hào)】：F840.63;F224
【正文快照】： o引言車(chē)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是非壽險(xiǎn)公司的一項(xiàng)重要負(fù)債.文獻(xiàn)中關(guān)于單個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)的準(zhǔn)備金評(píng)估方法有很多,如鏈梯法、案均賠款法、準(zhǔn)備金進(jìn)展法、B-F法和廣義線(xiàn)性模型等,關(guān)于這些方法之間的相互關(guān)系可參見(jiàn)文獻(xiàn)[1].多個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)的準(zhǔn)備金評(píng)估方法最近幾年也受到廣泛關(guān)注,如Shi等I2]通過(guò)Copula回

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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3 段白鴿;;基于相依結(jié)構(gòu)的多元索賠準(zhǔn)備金評(píng)估隨機(jī)性方法研究評(píng)述[J];保險(xiǎn)研究;2014年09期

4 杜子平;李麗娜;;運(yùn)用Pair-copula貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型分析多資產(chǎn)投資組合風(fēng)險(xiǎn)[J];財(cái)會(huì)月刊;2015年02期

5 周宇，

本文編號(hào)：960385