本文關(guān)鍵詞：伽瑪過程模型下保險(xiǎn)公司的最優(yōu)分紅再保險(xiǎn)問題

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【摘要】：研究了盈余過程是伽瑪過程的保險(xiǎn)公司的最優(yōu)分紅和最優(yōu)再保險(xiǎn)問題.由于伽瑪模型下相應(yīng)的HJB方程很難解出確切的結(jié)果,因此采用了尺度函數(shù)來表達(dá)分紅問題的值函數(shù),引入了粘性解來證明于再保險(xiǎn)問題的最優(yōu)值函數(shù)的存在唯一性.
【作者單位】： 南開大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 伽瑪過程 最優(yōu)分紅再保險(xiǎn)策略 尺度函數(shù) 粘性解.
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11471171);,
【分類號(hào)】：F842.3;O211.6
【正文快照】： 0引言近年來,尋找保險(xiǎn)公司的最優(yōu)分紅和再保險(xiǎn)策略的問題引起了越來越多地關(guān)注.對(duì)于盈余過程由漂移布朗運(yùn)動(dòng)和復(fù)合泊松過程刻畫的保險(xiǎn)公司,其最優(yōu)分紅和再保險(xiǎn)問題已經(jīng)研究的很深入了,如文獻(xiàn)[1-6].漂移布朗運(yùn)動(dòng)和復(fù)合泊松過程都是特殊的列維過程(關(guān)于列維過程的文獻(xiàn)可參考文獻(xiàn)

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：927645