本文關(guān)鍵詞：基于線性混合模型的風(fēng)險(xiǎn)相依信度模型構(gòu)建

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【摘要】：信度模型在非壽險(xiǎn)定價(jià)中的運(yùn)用十分廣泛。傳統(tǒng)Bühlmann信度局限于風(fēng)險(xiǎn)個(gè)體之間相互獨(dú)立的假設(shè),無法解決保險(xiǎn)數(shù)據(jù)間存在相關(guān)性的問題。文章在線性混合模型框架下引入固定效應(yīng)截距項(xiàng)與隨機(jī)效應(yīng)截距項(xiàng),通過對不同協(xié)方差矩陣的構(gòu)建,建立了風(fēng)險(xiǎn)相依的信度模型�？梢宰C明,在獨(dú)立的假設(shè)條件下經(jīng)典Bühlmann信度是線性混合模型的特例。風(fēng)險(xiǎn)相依的信度模型同時(shí)考慮縱向數(shù)據(jù)組間和組內(nèi)的相關(guān)性,為信度理論結(jié)合混合模型提供了理論基礎(chǔ)。
【作者單位】： 中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院;對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 線性混合模型 信度因子 BLUP 隨機(jī)效應(yīng)
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71303045) 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助(15YQ09)
【分類號】：F224;F840
【正文快照】： 0引言在許多團(tuán)體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中,保單之間通常具有很強(qiáng)的相關(guān)性,使得傳統(tǒng)信度模型在定價(jià)過程中會(huì)出現(xiàn)一定的偏差。同時(shí)傳統(tǒng)的信度模型運(yùn)用非參數(shù)估計(jì)的方法估計(jì)結(jié)構(gòu)參數(shù),使得在實(shí)際運(yùn)用中誤差偏大。Frees(1999,2001)[1]認(rèn)為基于縱向數(shù)據(jù)在線性混合模型下的隨機(jī)效應(yīng)的最佳線性無偏

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 康萌萌;孟生旺;;基于MCMC模擬和偽似然估計(jì)法的交叉分類信度模型費(fèi)率厘定[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2014年02期

2 孟生旺;肖展航;;基于偏正態(tài)隨機(jī)效應(yīng)模型的信度保費(fèi)[J];統(tǒng)計(jì)研究;2015年01期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 黃維忠;相依風(fēng)險(xiǎn)及平衡損失函數(shù)下的信度理論[D];華東師范大學(xué);2013年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 桂文波;信度理論及回歸信度模型的研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

2 方婧;聚合風(fēng)險(xiǎn)模型下的保費(fèi)估計(jì)及信度估計(jì)的推廣[D];江西師范大學(xué);2013年

3 王天宇;平衡損失函數(shù)下的信度模型及其應(yīng)用[D];北京化工大學(xué);2014年

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 祁永忠;欒福茂;;我國股市法規(guī)變遷對股市波動(dòng)性影響的實(shí)證研究——基于廣義線性混合模型的分析[J];寧夏大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版);2014年02期

2 康萌萌;;基于廣義線性混合模型的經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率厘定[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2009年07期

3 ;[J];;年期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 劉超;賈知青;;基于動(dòng)態(tài)線性混合模型的居民消費(fèi)行為研究[A];第九屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 唐晶;基于廣義線性混合模型的索賠準(zhǔn)備金的估計(jì)方法[D];華東師范大學(xué);2007年

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本文編號：926408