發(fā)布時(shí)間：2017-09-23 15:02

  本文關(guān)鍵詞：均值-方差標(biāo)準(zhǔn)下帶跳的保險(xiǎn)公司投資與再保險(xiǎn)策略

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【摘要】：研究了均值-方差標(biāo)準(zhǔn)下保險(xiǎn)公司面臨的投資與再保險(xiǎn)最優(yōu)策略問(wèn)題,其盈余過(guò)程受控于一個(gè)跳-擴(kuò)散模型,目的是尋找相應(yīng)的時(shí)間相容性策略。假定金融市場(chǎng)由一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和多個(gè)服從幾何Levy過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成,通過(guò)求解廣義HJB方程,得到了最優(yōu)時(shí)間相容性投資和再保險(xiǎn)策略的解析表達(dá)式以及最優(yōu)值函數(shù)。
【作者單位】： 天津科技大學(xué)理學(xué)院;天津科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 時(shí)間相容性策略 投資與再保險(xiǎn) 均值-方差標(biāo)準(zhǔn) 多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 廣義HJB方程
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71071111) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金一般項(xiàng)目(11YJC910007) 天津科技大學(xué)科學(xué)研究基金項(xiàng)目(20120110)
【分類號(hào)】：F224;F840.3
【正文快照】： 0引言保險(xiǎn)公司可通過(guò)多種商業(yè)行為來(lái)有效控制和管理其風(fēng)險(xiǎn),比如購(gòu)買再保險(xiǎn),在金融市場(chǎng)投資,或者接受其他保險(xiǎn)公司的再保險(xiǎn)等。近年來(lái),投資和再保險(xiǎn)問(wèn)題受到廣泛關(guān)注。Browne[1]研究了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)受控于幾何布朗運(yùn)動(dòng),得到了破產(chǎn)概率最小意義下的最優(yōu)投資策略。Bai和Zhang[2]考慮了

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 劉利敏;肖慶憲;;跳-擴(kuò)散模型下相對(duì)收益過(guò)程帶停時(shí)的均值-方差隨機(jī)控制[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯;2011年04期

2 羅琰;楊招軍;張維;;跳擴(kuò)散市場(chǎng)投資組合研究[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2012年02期

3 孟祥波;張立東;杜子平;葉鵬;;無(wú)終端約束的均值-方差準(zhǔn)則下保險(xiǎn)公司投資策略[J];南開(kāi)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2013年06期

4 谷愛(ài)玲;曾艷珊;;基于均值-方差準(zhǔn)則的保險(xiǎn)公司最優(yōu)投資策略[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2012年22期

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 柏立華;隨機(jī)控制理論在金融和保險(xiǎn)中的應(yīng)用[D];南開(kāi)大學(xué);2009年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前6條

1 張春紅;均值—方差及隨機(jī)微分博弈問(wèn)題研究[D];中南大學(xué);2012年

2 盧嬋嬋;具有賣空限制的動(dòng)態(tài)投資選擇問(wèn)題研究[D];中南大學(xué);2011年

3 趙鈺;馬氏調(diào)制保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型下的動(dòng)態(tài)策略選擇問(wèn)題[D];中南大學(xué);2012年

4 管潔;金融復(fù)雜系統(tǒng)極端事件的非線性動(dòng)力學(xué)研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2013年

5 王偉;均值—方差再保險(xiǎn)—投資策略選擇問(wèn)題[D];中南大學(xué);2013年

6 陳崢;經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程和對(duì)偶模型中的投資問(wèn)題[D];中南大學(xué);2013年

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 張永;金融決策問(wèn)題的在線策略及其競(jìng)爭(zhēng)分析[D];華南理工大學(xué);2012年

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本文編號(hào)：905887