本文關鍵詞：均值-方差標準下帶跳的保險公司投資與再保險策略

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【摘要】：研究了均值-方差標準下保險公司面臨的投資與再保險最優(yōu)策略問題,其盈余過程受控于一個跳-擴散模型,目的是尋找相應的時間相容性策略。假定金融市場由一個無風險資產和多個服從幾何Levy過程的風險資產組成,通過求解廣義HJB方程,得到了最優(yōu)時間相容性投資和再保險策略的解析表達式以及最優(yōu)值函數。
【作者單位】： 天津科技大學理學院;天津科技大學經濟與管理學院;
【關鍵詞】： 時間相容性策略 投資與再保險 均值-方差標準 多種風險資產 廣義HJB方程
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71071111) 教育部人文社會科學研究基金一般項目(11YJC910007) 天津科技大學科學研究基金項目(20120110)
【分類號】：F224;F840.3
【正文快照】： 0引言保險公司可通過多種商業(yè)行為來有效控制和管理其風險,比如購買再保險,在金融市場投資,或者接受其他保險公司的再保險等。近年來,投資和再保險問題受到廣泛關注。Browne[1]研究了風險資產受控于幾何布朗運動,得到了破產概率最小意義下的最優(yōu)投資策略。Bai和Zhang[2]考慮了

【共引文獻】

中國期刊全文數據庫 前4條

1 劉利敏;肖慶憲;;跳-擴散模型下相對收益過程帶停時的均值-方差隨機控制[J];高校應用數學學報A輯;2011年04期

2 羅琰;楊招軍;張維;;跳擴散市場投資組合研究[J];經濟數學;2012年02期

3 孟祥波;張立東;杜子平;葉鵬;;無終端約束的均值-方差準則下保險公司投資策略[J];南開大學學報(自然科學版);2013年06期

4 谷愛玲;曾艷珊;;基于均值-方差準則的保險公司最優(yōu)投資策略[J];數學的實踐與認識;2012年22期

中國博士學位論文全文數據庫 前1條

1 柏立華;隨機控制理論在金融和保險中的應用[D];南開大學;2009年

中國碩士學位論文全文數據庫 前6條

1 張春紅;均值—方差及隨機微分博弈問題研究[D];中南大學;2012年

2 盧嬋嬋;具有賣空限制的動態(tài)投資選擇問題研究[D];中南大學;2011年

3 趙鈺;馬氏調制保險風險模型下的動態(tài)策略選擇問題[D];中南大學;2012年

4 管潔;金融復雜系統極端事件的非線性動力學研究[D];中國海洋大學;2013年

5 王偉;均值—方差再保險—投資策略選擇問題[D];中南大學;2013年

6 陳崢;經典風險過程和對偶模型中的投資問題[D];中南大學;2013年

【相似文獻】

中國博士學位論文全文數據庫 前1條

1 張永;金融決策問題的在線策略及其競爭分析[D];華南理工大學;2012年

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本文編號：905887