發(fā)布時間：2017-09-20 02:09

  本文關(guān)鍵詞：基于死亡率風(fēng)險管理的保險公司最優(yōu)資本配置研究

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【摘要】：本文從死亡率風(fēng)險管理的角度研究保險公司的最優(yōu)資本配置問題。應(yīng)用CBD模型刻畫隨機死亡率,并假設(shè)資本面臨的風(fēng)險來自于隨機死亡率。以美國的經(jīng)驗死亡率數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),在償付能力的約束下探究保險公司在不同產(chǎn)品線上的最優(yōu)資本配置。通過敏感性分析,考慮保險期限、死亡率改善、繳費方式和隨機利率等多種因素對模型結(jié)果的影響,對保險公司的最優(yōu)資本配置有一定的指導(dǎo)意義。
【作者單位】： 南開大學(xué)金融學(xué)院;廈門農(nóng)商銀行;
【關(guān)鍵詞】： 資本配置 死亡率風(fēng)險 CBD模型
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(71671094)的資助
【分類號】：F842.6
【正文快照】： _、弓I言隨著醫(yī)療條件的改善、醫(yī)療技術(shù)的提高和人們健康意識的增強,人口平均壽命延長、死亡率下降已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象。根據(jù)我國《2015年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示,2015年我國人口平均預(yù)期壽命達(dá)76.34歲,與2000年的71.4歲相比平均壽命顯著延長。死亡率的這種超出預(yù)期的

【相似文獻(xiàn)】

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