本文關(guān)鍵詞：中國壽險公司應(yīng)對利率風(fēng)險的出路與對策研究

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【摘要】：在我國加入WTO之后,證券市場的開放和轉(zhuǎn)型也面臨著重大變革。2013年8月,中國保監(jiān)會宣布普通型人身保險預(yù)定利率由保險公司按照審慎原則自行決定,不再執(zhí)行2.5%的上限限制。與此同時,將3.5%作為了基準評估利率,這一舉措意味著國內(nèi)壽險公司進入了預(yù)定利率市場化階段。根據(jù)十八屆三中全會《關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》,利率市場化是未來金融市場改革的重要方向,這意味著國內(nèi)壽險公司將來要面對利率市場化的重要挑戰(zhàn)。眾所周知,壽險公司的經(jīng)營管理對利率非常敏感,利率的變化對壽險公司的資產(chǎn)、負債、產(chǎn)品需求以及投資收益等均會產(chǎn)生不同程度的影響,面對預(yù)定利率市場化的開展及利率市場化的即將到來,國內(nèi)壽險公司的經(jīng)營管理將如何進行轉(zhuǎn)變與應(yīng)對,這無疑是非常重要的。本文的第一部分為緒論。闡述本文研究的背景、目的與意義、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及研究內(nèi)容和方法。第二部分為壽險公司利率風(fēng)險及其表現(xiàn)形式。首先,介紹壽險公司利率風(fēng)險的定義、特征及識別依據(jù);其次,闡述壽險公司利率風(fēng)險的生成機制;最后,分析壽險公司利率風(fēng)險的三大表現(xiàn)形式。第三部分為利率風(fēng)險對壽險公司的影響分析。結(jié)合我國壽險公司的實際情況,就利率變化對壽險公司的資產(chǎn)管理、負債管理、資產(chǎn)負債匹配管理、產(chǎn)品需求及投資收益等五方面影響加以分析。第四部分為中國壽險公司利率風(fēng)險管理存在的問題。搜集相關(guān)數(shù)據(jù),對當前壽險公司利率風(fēng)險管理的現(xiàn)狀及存在的問題進行詳細的剖析。第五部分為國外壽險公司應(yīng)對利率風(fēng)險的經(jīng)驗。闡述英國和日本壽險公司在應(yīng)對利率風(fēng)險方面的經(jīng)驗與做法,并加以總結(jié)與介紹。第六部分為中國壽險公司應(yīng)對利率風(fēng)險的對策與建議。通過前面的分析與論述,從內(nèi)部經(jīng)營管理和外部環(huán)境兩方面對中國壽險公司應(yīng)對利率風(fēng)險提出相應(yīng)的對策與建議。
【關(guān)鍵詞】：壽險公司 利率風(fēng)險 內(nèi)部經(jīng)營 外部環(huán)境
【學(xué)位授予單位】：對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F842.3
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 緒論10-15
• 1.1 研究背景10
• 1.2 研究目的與意義10-11
• 1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-14
• 1.3.1 國外研究現(xiàn)狀11-13
• 1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀13-14
• 1.4 研究內(nèi)容及其方法14-15
• 第2章 壽險公司利率風(fēng)險及其表現(xiàn)形式15-21
• 2.1 壽險公司利率風(fēng)險的概念15-17
• 2.1.1 壽險公司利率風(fēng)險的定義15
• 2.1.2 壽險公司利率風(fēng)險的特征15-16
• 2.1.3 壽險公司利率風(fēng)險的識別與來源16-17
• 2.2 壽險公司利率風(fēng)險的生成機制17-18
• 2.3 壽險公司利率風(fēng)險的表現(xiàn)形式18-21
• 2.3.1 預(yù)定利率風(fēng)險18-19
• 2.3.2 負債風(fēng)險19
• 2.3.3 資產(chǎn)負債匹配風(fēng)險19-21
• 第3章 利率風(fēng)險對壽險公司的影響分析21-27
• 3.1 對壽險產(chǎn)品定價的影響21-22
• 3.2 對壽險產(chǎn)品供求關(guān)系的影響22-23
• 3.3 對壽險公司資產(chǎn)負債管理的影響23-25
• 3.4 對壽險公司現(xiàn)金流的影響25
• 3.5 對壽險公司償付能力的影響25-26
• 3.6 對壽險公司利潤水平的影響26-27
• 第4章 中國壽險公司利率風(fēng)險管理存在的問題27-34
• 4.1 壽險公司經(jīng)營的特殊性27
• 4.2 內(nèi)部經(jīng)營存在缺陷與問題27-32
• 4.2.1 早期所沉淀的利差損問題28-29
• 4.2.2 預(yù)定利率設(shè)計過于不合理29
• 4.2.3 產(chǎn)品功能定位有誤，消費者理念不清晰29-30
• 4.2.4 投資范圍受到限制，，且收益率相對較低30-31
• 4.2.5 資產(chǎn)負債匹配度較低31
• 4.2.6 利率風(fēng)險管理工作不夠到位31-32
• 4.3 外部環(huán)境的問題32-34
• 4.3.1 經(jīng)濟形勢變幻莫測32
• 4.3.2 壽險行業(yè)競爭日益激烈32-33
• 4.3.3 壽險監(jiān)管體系仍需完善33-34
• 第5章 國外壽險公司應(yīng)對利率風(fēng)險的經(jīng)驗34-39
• 5.1 英國經(jīng)驗34-35
• 5.2 日本經(jīng)驗35
• 5.3 經(jīng)驗總結(jié)與啟示35-39
• 5.3.1 長期高預(yù)定利率保單將產(chǎn)生巨大的風(fēng)險35-36
• 5.3.2 經(jīng)營管理水平提升對利率風(fēng)險管理非常重要36
• 5.3.3 壽險產(chǎn)品創(chuàng)新是規(guī)避利率風(fēng)險的重要途徑36-37
• 5.3.4 責任準備金謹慎評估至關(guān)重要37
• 5.3.5 監(jiān)管方向注重償付能力水平37-39
• 第6章 中國壽險公司應(yīng)對利率風(fēng)險的對策與建議39-45
• 6.1 內(nèi)部經(jīng)營管理方面39-43
• 6.1.1 加強創(chuàng)新，開發(fā)新型產(chǎn)品39
• 6.1.2 完善資產(chǎn)負債管理機制39-40
• 6.1.3 科學(xué)合理定價壽險產(chǎn)品，有效防范利率風(fēng)險40-41
• 6.1.4 積極運用金融衍生品工具緩釋利率風(fēng)險41
• 6.1.5 提高投資收益，嘗試建立投�；鹉Ｊ�41-42
• 6.1.6 健全內(nèi)部控制體系，提升核心競爭力42-43
• 6.2 外部環(huán)境方面43-45
• 6.2.1 加強監(jiān)管，規(guī)范市場競爭43
• 6.2.2 給予政策支持，推動壽險公司發(fā)展43-44
• 6.2.3 培養(yǎng)正確的壽險消費觀念44-45
• 第7章 結(jié)論45-47
• 參考文獻47-49
• 致謝49-50
• 個人簡歷 在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果50-51

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 胡龍;;利率市場化給我國壽險公司帶來的挑戰(zhàn)與對策[J];才智;2013年11期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 王海曼;經(jīng)濟資本視角的壽險公司全面風(fēng)險管理[D];西南財經(jīng)大學(xué);2013年

本文編號：851990