本文關(guān)鍵詞：具有馬氏調(diào)制的風(fēng)險模型的均值-方差組合選擇問題

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【摘要】：本文研究了保險市場上的均值-方差組合選擇問題.本文利用線性二次控制理論,得到了最優(yōu)策略和有效的均值-方差邊界的顯示解.
【作者單位】： 西京學(xué)院應(yīng)用統(tǒng)計與理學(xué)系應(yīng)用統(tǒng)計科學(xué)研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 均值-方差 組合選擇 馬氏鏈 風(fēng)險模型
【基金】：陜西省教育廳科研計劃項目資助(15JK2183)
【分類號】：F840.32
【正文快照】： 1引言最近,有大量的文獻研究風(fēng)險模型在投資和再保險下,最大化或最小化一些目標函數(shù).文[1]首先研究了該問題.它假設(shè)保險公司的盈余過程滿足擴散過程,風(fēng)險資產(chǎn)滿足幾何布朗運動,獲得了最大化終值財富的最優(yōu)策略和值函數(shù).文[2]研究了類似的問題,獲得了最優(yōu)投資-再保險策略和最優(yōu)，

本文編號：844299