本文關(guān)鍵詞：監(jiān)管壓力對壽險公司風險承擔的門限效應(yīng)研究

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【摘要】：本文以壽險公司為樣本,采用我國2005年12月31日之前成立的33家壽險公司2006~2013年的年度數(shù)據(jù),將壽險公司的風險分為承保風險和投資風險,運用聯(lián)立的動態(tài)面板門限回歸模型進行實證檢驗,研究監(jiān)管壓力與壽險公司風險承擔行為之間的關(guān)系,以及監(jiān)管壓力對不同償付能力的壽險公司風險承擔行為的影響程度,以此來研究償付能力監(jiān)管的效力。實證結(jié)果顯示,監(jiān)管壓力對壽險公司的風險承擔行為存在門限效應(yīng),監(jiān)管壓力對不同償付能力的壽險公司的影響程度不同。監(jiān)管壓力對償付能力充足率低的壽險公司風險承擔行為的影響不夠顯著,即不會使償付能力不足的壽險公司顯著降低自身的風險。這意味著償付能力監(jiān)管效力較低,不足以對償付能力不足的壽險公司施加預期的影響。最后提出了一些政策建議,以期為我國保險業(yè)第二代償付能力監(jiān)管制度體系的建設(shè)提供一定參考。
【作者單位】： 南京財經(jīng)大學金融學院;中國科學技術(shù)大學統(tǒng)計與金融系;
【關(guān)鍵詞】： 監(jiān)管壓力 風險承擔 動態(tài)面板門限回歸 敏感性
【基金】：江蘇省社會科學基金項目(14EYB007) 江蘇高校優(yōu)勢學科建設(shè)工程資助項目 江蘇政府留學獎學金
【分類號】：F842.62
【正文快照】： 一、引言保險監(jiān)管對于減少保險公司的違約風險,切實維護投保人以及被保險人的合法權(quán)益十分重要。償付能力監(jiān)管一直被視為保險監(jiān)管的核心。我國以歐盟償付能力監(jiān)管體系為基礎(chǔ),陸續(xù)發(fā)布了許多文件進行償付能力監(jiān)管。2003年3月,保監(jiān)會頒布了《保險公司償付能力額度及監(jiān)管指標管理

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本文編號：819136