本文關(guān)鍵詞：隨機(jī)利率下雙分紅的變保費(fèi)復(fù)合帕斯卡模型

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【摘要】：利潤(rùn)最大化風(fēng)險(xiǎn)最小化是保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)所追求的目標(biāo),破產(chǎn)概率為公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)決策提供了依據(jù)。本文基于隨機(jī)利率環(huán)境下,保費(fèi)隨公司盈余水平調(diào)整的雙分紅復(fù)合帕斯卡模型,研究了股份制保險(xiǎn)公司的有限時(shí)間破產(chǎn)概率。我們證明了公司盈余過(guò)程的齊次馬氏性,得到了有限時(shí)間破產(chǎn)概率的計(jì)算方法,最后給出了具體算例。
【作者單位】： 南京航空航天大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 有限時(shí)間破產(chǎn)概率 齊次馬氏性 復(fù)合帕斯卡模型 雙分紅
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11171215) 江蘇省研究生教育教學(xué)改革研究與實(shí)踐課題資助項(xiàng)目(JGLX12-015) 江蘇省“青藍(lán)工程”科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)資助項(xiàng)目(YPB11001)
【分類號(hào)】：F840.3;O211.6
【正文快照】： 0引言現(xiàn)在的商業(yè)保險(xiǎn)企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中追求的目標(biāo)是在利潤(rùn)最大化同時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)控制在所能承受的范圍之內(nèi)。因此,在公司運(yùn)營(yíng)時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是一項(xiàng)重要工作。破產(chǎn)概率一直以來(lái)都是風(fēng)險(xiǎn)理論中研究者們關(guān)注的焦點(diǎn),通過(guò)對(duì)它的刻畫,可以對(duì)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估與預(yù)測(cè),為保

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前7條

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2 聶高琴;;帶干擾且變保費(fèi)率的Cox風(fēng)險(xiǎn)模型的罰金函數(shù)[J];河南科學(xué);2013年08期

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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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5 吳賢君;兩類更新風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)研究[D];暨南大學(xué);2013年

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8 李平;保費(fèi)隨機(jī)的相依風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問(wèn)題研究[D];重慶大學(xué);2013年

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10 薛凱;馬氏調(diào)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)模型的若干破產(chǎn)問(wèn)題研究[D];重慶大學(xué);2013年

【相似文獻(xiàn)】

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2 陳賽君;;概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)教學(xué)方法探討[J];科技信息;2010年14期

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4 方世祖;;概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)教學(xué)探討[J];廣西大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2008年S1期

5 何濤;廖克杰;;任務(wù)驅(qū)動(dòng)教學(xué)法在高職《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》教學(xué)中的應(yīng)用例談[J];廣西輕工業(yè);2009年12期

6 陳帆;;淺談獨(dú)立學(xué)院概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)的教學(xué)改革[J];科技信息;2010年28期

7 張慶豐;;《概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)》的興趣教學(xué)法及相應(yīng)范例[J];教育教學(xué)論壇;2010年27期

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10 楊文強(qiáng);吳翊;;《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》精品課程建設(shè)的思考[J];高等教育研究學(xué)報(bào);2009年04期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

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2 周瑞;;政府大統(tǒng)計(jì)企業(yè)小統(tǒng)計(jì)——兼論我國(guó)統(tǒng)計(jì)教育的創(chuàng)新[A];2002中國(guó)未來(lái)與發(fā)展研究報(bào)告[C];2002年

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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 王益民;馬爾可夫骨架過(guò)程在GI/G/1排隊(duì)系統(tǒng)中的應(yīng)用[D];中南大學(xué);2003年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

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