本文關(guān)鍵詞：隨機利率下雙分紅的變保費復(fù)合帕斯卡模型

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【摘要】：利潤最大化風(fēng)險最小化是保險公司運營所追求的目標(biāo),破產(chǎn)概率為公司進行風(fēng)險決策提供了依據(jù)。本文基于隨機利率環(huán)境下,保費隨公司盈余水平調(diào)整的雙分紅復(fù)合帕斯卡模型,研究了股份制保險公司的有限時間破產(chǎn)概率。我們證明了公司盈余過程的齊次馬氏性,得到了有限時間破產(chǎn)概率的計算方法,最后給出了具體算例。
【作者單位】： 南京航空航天大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 有限時間破產(chǎn)概率 齊次馬氏性 復(fù)合帕斯卡模型 雙分紅
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(11171215) 江蘇省研究生教育教學(xué)改革研究與實踐課題資助項目(JGLX12-015) 江蘇省“青藍(lán)工程”科技創(chuàng)新團隊資助項目(YPB11001)
【分類號】：F840.3;O211.6
【正文快照】： 0引言現(xiàn)在的商業(yè)保險企業(yè)在運營過程中追求的目標(biāo)是在利潤最大化同時將風(fēng)險控制在所能承受的范圍之內(nèi)。因此,在公司運營時進行風(fēng)險評估是一項重要工作。破產(chǎn)概率一直以來都是風(fēng)險理論中研究者們關(guān)注的焦點,通過對它的刻畫,可以對保險公司經(jīng)營過程中的風(fēng)險進行評估與預(yù)測,為保

【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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