本文關(guān)鍵詞：常數(shù)值分紅策略下基于兩種副索賠的離散風(fēng)險模型研究

  更多相關(guān)文章： 破產(chǎn)概率 兩種副索賠 離散風(fēng)險模型 分紅策略 累計分紅

【摘要】：在保險理論中,風(fēng)險問題一直是一個非常重要的部分。隨著研究的深入,模型從簡單的經(jīng)典的復(fù)合Poisson風(fēng)險模型逐漸的深化到各種復(fù)雜的風(fēng)險模型,研究的內(nèi)容也從單一的計算破產(chǎn)概率、Gerber-Shiu折罰函數(shù)等破產(chǎn)特征量,到逐漸推廣到考慮引進(jìn)一些策略的風(fēng)險模型,比如分紅、投資、再保險等。但是保險產(chǎn)品的需求越來越多樣化,市場上逐漸出現(xiàn)了一些含有多項副索賠的案例,例如一次洪澇巨災(zāi)淹沒了投保人的家園,那么保險公司不僅需要賠付房屋、車輛等財產(chǎn)保險,如果投保人在災(zāi)害過程中身體受傷,保險公司可能還需要賠付其人身保險；如果投保人在災(zāi)害過后的一段時間,染上了災(zāi)害帶來的瘟疫導(dǎo)致重病或者死亡,那么保險公司可能還需要賠付其醫(yī)療保險或者其他保險,這種情況可以認(rèn)為后兩者是這次洪澇保險的兩種副索賠,這兩種副索賠是相互獨(dú)立的,可能會同時發(fā)生。但以往的研究主要集中于單一索賠的研究,研究副索賠的文獻(xiàn)很少,研究多項副索賠的文獻(xiàn)幾乎沒有。因此,研究多項副索賠、且副索賠可能延遲發(fā)生情況下的保險公司累積分紅期望現(xiàn)值,不僅能夠促進(jìn)保險實務(wù)的發(fā)展,還可以完善風(fēng)險模型理論方面的研究,具有較強(qiáng)的現(xiàn)實價值和理論意義。本文首先介紹了破產(chǎn)理論和風(fēng)險模型領(lǐng)域的理論知識；其次,考慮常數(shù)值分紅策略,在離散框架下,研究了基于雙副索賠互斥情形下的累積分紅期望現(xiàn)值；再次,考慮常數(shù)值分紅策略,在離散框架下,研究了基于雙副索賠獨(dú)立情形下的累積分紅期望現(xiàn)值,并分別進(jìn)行了算例分析,并將雙副索賠互斥和獨(dú)立情形下的研究結(jié)論進(jìn)行了對比分析。通過本文的研究,得出結(jié)論：其他條件不變時,累積分紅期望現(xiàn)值隨著初始盈余的增長而增長；累積分紅期望現(xiàn)值隨著副索賠延遲發(fā)生概率的增加而增加；累積分紅期望現(xiàn)值隨著分紅門檻的增加而降低；雙副索賠互斥下的累積期望現(xiàn)值大于雙副索賠獨(dú)立下的累積期望現(xiàn)值。通過分析,提出保險公司應(yīng)適當(dāng)提高其初始準(zhǔn)備金率,準(zhǔn)備適量風(fēng)險基金,降低賠付風(fēng)險；適當(dāng)增加帶有副索賠的保險產(chǎn)品比例；適當(dāng)降低分紅門檻；在承保具有雙副索賠產(chǎn)品時,應(yīng)適當(dāng)向每次主索賠僅產(chǎn)生一種副索賠的保險產(chǎn)品傾斜等建議,以增加保險公司累積分紅,吸引投資者。
【關(guān)鍵詞】：破產(chǎn)概率 兩種副索賠 離散風(fēng)險模型 分紅策略 累計分紅
【學(xué)位授予單位】：華北電力大學(xué)(北京)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F840.4
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 緒論10-19
• 1.1 研究背景及意義10-11
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意義11
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-17
• 1.3 主要工作和創(chuàng)新點(diǎn)17-19
• 1.3.1 主要工作17-18
• 1.3.2 主要創(chuàng)新點(diǎn)18-19
• 第2章 基礎(chǔ)理論19-25
• 2.1 風(fēng)險模型相關(guān)概念19-21
• 2.2 分紅策略相關(guān)概念21-22
• 2.3 其他基礎(chǔ)知識22-24
• 2.4 本章小結(jié)24-25
• 第3章 常數(shù)值分紅策略下基于兩種副索賠互斥的離散風(fēng)險模型25-36
• 3.1 模型的數(shù)學(xué)刻畫25-26
• 3.2 累積分紅期望現(xiàn)值清晰表達(dá)式26-33
• 3.3 數(shù)值算例及分析33-35
• 3.4 本章小結(jié)35-36
• 第4章 常數(shù)值分紅策略下基于兩種副索賠獨(dú)立的離散風(fēng)險模型36-52
• 4.1 模型的數(shù)學(xué)刻畫36-37
• 4.2 累積分紅期望現(xiàn)值清晰表達(dá)式37-47
• 4.3 數(shù)值算例及分析47-50
• 4.4 兩種副索賠互斥和獨(dú)立的離散風(fēng)險模型對比50
• 4.5 本章小結(jié)50-52
• 第5章 研究成果和結(jié)論52-54
• 參考文獻(xiàn)54-59
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文及其它成果59-60
• 致謝60

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：799260