本文關(guān)鍵詞：基于隨機(jī)模擬的財產(chǎn)保險公司準(zhǔn)備金風(fēng)險差異分析

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【摘要】：財產(chǎn)保險公司負(fù)債的最大來源是準(zhǔn)備金,由于其提取要基于對未來現(xiàn)金流的"最佳估計",因此具有很大的不確定性,這種不確定性表現(xiàn)為準(zhǔn)備金風(fēng)險。文章使用隨機(jī)Bootstrap方法來生成"索賠進(jìn)展結(jié)果"的經(jīng)驗分布進(jìn)而得到準(zhǔn)備金風(fēng)險的估計值,并運(yùn)用大型中資、中型中資和外資三家典型公司的數(shù)據(jù),對比分析了不同類別公司的準(zhǔn)備金風(fēng)險差異,計算得到三類公司的準(zhǔn)備金風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)差分別為15.75%、82.10%和87.28%。
【作者單位】： 蘇州大學(xué)東吳商學(xué)院;上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 準(zhǔn)備金風(fēng)險 索賠進(jìn)展結(jié)果 Bootstrap隨機(jī)模擬 財產(chǎn)保險
【基金】：國家自然科學(xué)青年基金資助項目(71103117)
【分類號】：F840.3
【正文快照】： 0引言準(zhǔn)備金作為保險公司負(fù)債的最重要部分,在保險公司尤其是財險公司的資產(chǎn)負(fù)債表中有十分重要的作用,然而由于受到外部不確定性因素以及保險公司準(zhǔn)備金評估過程和方法中的各種人為選擇因素的影響,導(dǎo)致準(zhǔn)備金評估值偏離未來實際損失,這就是準(zhǔn)備金風(fēng)險。準(zhǔn)備金風(fēng)險的度量,需要

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 段白鴿;;非壽險索賠準(zhǔn)備金評估隨機(jī)性模型與方法:文獻(xiàn)述評[J];保險研究;2013年08期

2 沈立;謝志剛;;“償二代”下產(chǎn)險業(yè)準(zhǔn)備金風(fēng)險:數(shù)據(jù)基礎(chǔ)與計量模型[J];保險研究;2014年11期

3 劉樂平;高磊;丁東洋;;殘差相關(guān)條件下非壽險準(zhǔn)備金風(fēng)險分析[J];統(tǒng)計研究;2015年10期

4 段白鴿;張連增;;考慮兩類賠款數(shù)據(jù)相關(guān)性的隨機(jī)性準(zhǔn)備金進(jìn)展法及改進(jìn)[J];中國管理科學(xué);2014年04期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

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中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 段白鴿;非壽險隨機(jī)性索賠準(zhǔn)備金評估統(tǒng)計模型與方法[D];南開大學(xué);2013年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 高閻龍;廣義線性模型框架下基于個體數(shù)據(jù)的RBNS預(yù)測[D];華東師范大學(xué);2013年

2 宋昕;個體數(shù)據(jù)模型準(zhǔn)備金評估：帶有插補(bǔ)值的多元核密度估計方法[D];華東師范大學(xué);2013年

3 賀智超;基于貝葉斯超離散泊松模型的準(zhǔn)備金估計[D];廈門大學(xué);2014年

【相似文獻(xiàn)】

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7 謝小良;;“電腦”型產(chǎn)品需求預(yù)測的Gompertz模型與隨機(jī)模擬[J];計算機(jī)工程與應(yīng)用;2011年30期

8 徐懷;唐玲;;經(jīng)典風(fēng)險模型破產(chǎn)赤字分析[J];合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2006年06期

9 王耀富;;MCMC中的切片抽樣方法研究[J];統(tǒng)計與決策;2008年20期

10 鐘波;山宇;;基于隨機(jī)模擬與g-h分布的VaR計算方法[J];統(tǒng)計與決策;2013年15期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前8條

1 肖筱南;;全方位多信息動態(tài)綜合優(yōu)化隨機(jī)模擬是未來隨機(jī)模擬的可持續(xù)發(fā)展方向[A];現(xiàn)代數(shù)學(xué)和力學(xué)(MMM-XI)：第十一屆全國現(xiàn)代數(shù)學(xué)和力學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2009年

2 王民壽;熊敏峰;李艷玲;謝培忠;張文仲;陳江;;地下廠房洞室群施工的時空隨機(jī)模擬[A];第十屆全國結(jié)構(gòu)工程學(xué)術(shù)會議論文集第Ⅲ卷[C];2001年

3 王莉萍;劉德輔;;基于多變量隨機(jī)模擬的金融風(fēng)險分析[A];加入WTO和中國科技與可持續(xù)發(fā)展——挑戰(zhàn)與機(jī)遇、責(zé)任和對策（上冊）[C];2002年

4 鮑振鑫;劉九夫;翟劭q，

本文編號：791214