發(fā)布時間：2017-09-04 08:00

  本文關(guān)鍵詞：分布不確定條件下的再保險穩(wěn)健自留額

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【摘要】：提出了在索賠分布信息不完全的條件下,確定再保險自留額的一類穩(wěn)健優(yōu)化方法。通過使用KL散度(Kullback-Leibler Divergence)作為分布信息模糊性的度量,對成數(shù)再保險和停止-損失再保險這兩類常見的分保模式構(gòu)建了基于穩(wěn)健性思想的極小-極大隨機(jī)規(guī)劃模型,并對兩類模型給出了統(tǒng)一的求解算法。通過隨機(jī)模擬和數(shù)值計算,驗證了模型和算法的有效性,并比較了兩類再保險模式的優(yōu)劣。
【作者單位】： 上海立信會計金融學(xué)院統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 穩(wěn)健自留額 KL散度 成數(shù)再保險 停止-損失再保險
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年項目(11401384) 上海立信會計學(xué)院青年科研基金資助項目(2014NYB17)
【分類號】：F224;F842.69
【正文快照】： 1引言再保險,又稱分保,是保險人通過簽訂分保合同,將其承擔(dān)的風(fēng)險責(zé)任轉(zhuǎn)嫁一部分給再保險公司,以分散風(fēng)險的一種業(yè)務(wù)形式[1]。通過分保轉(zhuǎn)移出去的部分叫分出額,自己保留的部分風(fēng)險為自留額。再保險是常見的保險業(yè)務(wù)形式,特別是當(dāng)某些災(zāi)害或事故造成索賠大量產(chǎn)生的時候,單個保

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2 李曉，

本文編號：790255