本文關(guān)鍵詞：基于多元t-copula模型的未決賠款準(zhǔn)備金

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【摘要】：在非壽險(xiǎn)精算領(lǐng)域中,單業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金的估計(jì)是研究的重點(diǎn),而在非壽險(xiǎn)公司對所有業(yè)務(wù)的總準(zhǔn)備金水平進(jìn)行評估時(shí),不同業(yè)務(wù)之間存在著一定的相關(guān)性,將單業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備金進(jìn)行簡單的相加得到的總準(zhǔn)備金往往大于實(shí)際理賠金額.因此,利用多元t-copula模型,從理論到實(shí)際數(shù)據(jù)等方面研究不同業(yè)務(wù)間的相關(guān)性,從而得出準(zhǔn)備金的估計(jì)值,并通過風(fēng)險(xiǎn)邊際的下降來說明在總準(zhǔn)備金的估計(jì)中研究不同業(yè)務(wù)間的相關(guān)問題的必要性.
【作者單位】： 鄭州大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 多元未決賠款準(zhǔn)備金 t-copula模型 相關(guān)性 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(10901143)
【分類號】：F840.32;F224
【正文快照】： 0引言準(zhǔn)備金的計(jì)提和管理是保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理中非常重要的部分.非壽險(xiǎn)公司的不同業(yè)務(wù)之間既非完全獨(dú)立也非完全相關(guān),將單業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備金進(jìn)行簡單的相加得到的總準(zhǔn)備金往往會大于實(shí)際理賠金額.文獻(xiàn)[1]指出,當(dāng)各業(yè)務(wù)的理賠變量之間存在相關(guān)性時(shí),對總的理賠變量的均方誤差的估計(jì)也

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孫志賓;;混合Copula模型在中國股市的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識;2007年20期

2 李娟;戴洪德;劉全輝;;幾種Copula函數(shù)在滬深股市相關(guān)性建模中的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識;2007年24期

3 李軍;;Copula-EVT Based Tail Dependence Structure of Financial Markets in China[J];Journal of Southwest Jiaotong University(English Edition);2008年01期

4 許建國;杜子平;;非參數(shù)Bernstein Copula理論及其相關(guān)性研究[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2009年04期

5 王s，

本文編號：765719