本文關(guān)鍵詞：基于Haezendonck-Goovaerts風(fēng)險(xiǎn)度量的資本配置

  更多相關(guān)文章： 短期個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)模型 資本配置 Haezendonck-Goovaerts風(fēng)險(xiǎn)度量 Young函數(shù) Orlicz分位點(diǎn)

【摘要】：用Haezendonck-Goovaerts風(fēng)險(xiǎn)度量方法解決保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)配置問題,在設(shè)定保險(xiǎn)人理賠總額上限的情況下,基于Haezendonck-Goovaerts風(fēng)險(xiǎn)度量評(píng)估短期個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)模型的個(gè)體理賠風(fēng)險(xiǎn),得到了配置給個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)的資本金額、相應(yīng)的Orlicz分位點(diǎn),以及保險(xiǎn)人財(cái)務(wù)安全條件下的門限值、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)資本金額、置信水平與保險(xiǎn)人容忍上限的關(guān)系式.
【作者單位】： 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)學(xué)院;吉林大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 短期個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)模型 資本配置 Haezendonck-Goovaerts風(fēng)險(xiǎn)度量 Young函數(shù) Orlicz分位點(diǎn)
【基金】：國家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號(hào):11271155) 高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專項(xiàng)基金(批準(zhǔn)號(hào):20110061110003) 教育部人文社科項(xiàng)目(批準(zhǔn)號(hào):12YJA790187) 吉林省科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目(批準(zhǔn)號(hào):20140418053FG) 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)校內(nèi)基金(批準(zhǔn)號(hào):GJ20150106)
【分類號(hào)】：F840.4
【正文快照】： 0引言假設(shè)保險(xiǎn)人在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)售出n張同質(zhì)保單,n是一個(gè)確定的數(shù).每張保單至多發(fā)生一次理賠,保險(xiǎn)人對(duì)第i張保單的理賠金額為Xi,其中Xi≥0(i=1,2,…,n),X1,X2,…,Xn獨(dú)立同分布,分布函數(shù)為F(x)=P(X1≤x),x∈t，

本文編號(hào)：753191