本文關鍵詞：信用保證保險中的信用風險評價及其應用研究

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【摘要】：本文研究的是信用保證保險中的信用風險評價及應用,本文中信用保證保險主要是指小額信用貸款(其貸款申請人主要是小微企業(yè)主或消費者,且為無抵押貸款)下的信用保證保險。在實際的保險公司業(yè)務中,該類保險就是指投保人購買該保險產(chǎn)品,保險公司為被保險人提供信用擔保,以便其在貸款中獲取更高的信用資質,若其不能夠按期償還貸款,由保險公司進行賠付給相關金融機構。在銀行業(yè)中,信用貸款面臨著各種各樣的風險,且大多數(shù)都是經(jīng)營風險和信用風險,而保險公司是專營風險的金融公司,它可以起到轉移風險和分散風險的雙重作用,具有不可多得的優(yōu)勢,且通過再保險和共同保險,保險公司可以轉移一部分風險出去,相對于其它擔保公司或其它銀行機構來說,保險公司具有更強大的實力來經(jīng)營好此類保險。構建有效的信用風險評價模型,做好信用保證保險在經(jīng)營管理中的信用風險評價,對于授信對象進行定量的評分、預估其存在信用風險的概率,并對授信對象的潛在風險進行有效準確的甄別,無疑將從理論和實踐上幫助保險公司做好風險的篩選工作,降低經(jīng)營損失。本文首先對信用保證保險特點、發(fā)展現(xiàn)狀及其風險管控制度進行概述,闡述了信用保證保險經(jīng)營中面臨的最為主要的風險即信用風險的特點和評價方法；同時,以Logistic回歸模型為基礎,基于某保險公司信用保證保險事業(yè)部所提供的客戶數(shù)據(jù)及信用評分的經(jīng)驗數(shù)據(jù),通過KS檢驗法,檢驗了所選變量的合理性,并利用Logistic回歸模型構建出風險評價模型,且最終驗證了該評分模型的可靠性。同時,本文還在某保險公司信用保證保險事業(yè)部對于信用風險管理的具體實踐和操作的基礎上,探討了信用風險評價在信用保證保險經(jīng)營管理中的應用價值和空間,并提出將大數(shù)據(jù)引入進信用風險評價,可更為精確、實時地評價信用風險,做好風險識別,減少經(jīng)營損失。最后就信用保證保險中信用風險評價的發(fā)展和完善,分別從保險公司和保險業(yè)的角度提出了相關意見和建議。
【關鍵詞】：信用保證保險 信用風險 信用風險評價 Logistic回歸模型
【學位授予單位】：山東大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F842.6
【目錄】：

• 中文摘要7-8
• ABSTRACT8-10
• 1 引言10-15
• 1.1 研究背景和意義10-11
• 1.2 論文架構11-13
• 1.3 主要研究方法13
• 1.4 本文的創(chuàng)新之處及不足13-15
• 2 文獻綜述15-19
• 2.1 國外文獻對于信用風險評價的研究15-16
• 2.2 國內文獻對于信用風險評價的研究16-17
• 2.3 國內外文獻對于信用風險評價研究的總結17-19
• 3 信用保證保險及信用風險概述19-28
• 3.1 信用保證保險的相關定義19-22
• 3.2 發(fā)展信用保證保險業(yè)務的重要意義22
• 3.3 信用風險的概念界定22-24
• 3.4 信用風險的評價24-28
• 4 信用風險評價模型的建立28-44
• 4.1 模型中自變量的選取和設置28-34
• 4.2 Logistic回歸模型34-41
• 4.3 Logistic回歸模型實證檢驗41-44
• 5 信用風險評價在信用保證保險經(jīng)營管理中的應用44-51
• 5.1 客戶選擇中的信用風險評價應用及管控44
• 5.2 不同客戶資質及產(chǎn)品模式下的信用風險評價應用及管控44-46
• 5.3 信用風險評價在保險公司經(jīng)營中的應用46-47
• 5.4 信用風險評價中大數(shù)據(jù)的應用47-51
• 6 信用保證保險中促進信用風險評價發(fā)展的對策及建議51-52
• 6.1 從保險公司的自身建設上來看51
• 6.2 從保險業(yè)的快速發(fā)展上來看51-52
• 參考文獻52-56
• 致謝56-57
• 攻讀碩士學位期間發(fā)表的學術論文57-58
• 附件58

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本文編號：747034