本文關(guān)鍵詞：最大化調(diào)節(jié)系數(shù)的最優(yōu)比例再保險(xiǎn)和破產(chǎn)概率——擴(kuò)散逼近模型

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【摘要】：在一類新的保費(fèi)原理——期望-標(biāo)準(zhǔn)差保費(fèi)原理下,討論了擴(kuò)散逼近(簡稱為D-A)模型中使得調(diào)節(jié)系數(shù)最大化的最優(yōu)再保險(xiǎn)問題,并且得到了最優(yōu)再保險(xiǎn)策略和最小破產(chǎn)概率的清晰表達(dá)式.最后通過一些數(shù)例和圖表反映了模型中的參數(shù)對(duì)最優(yōu)值的影響.
【作者單位】： 常州工學(xué)院數(shù)理與化工學(xué)院;南京師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 調(diào)節(jié)系數(shù) 擴(kuò)散逼近 比例保險(xiǎn) 破產(chǎn)概率
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11471165)
【分類號(hào)】：F842.69
【正文快照】： 保險(xiǎn)公司在收取保費(fèi)的同時(shí)也將承擔(dān)支付保額的風(fēng)險(xiǎn).有時(shí)可能會(huì)因?yàn)橹Ц侗ｎ~過高而導(dǎo)致破產(chǎn).因此,怎樣采取合理策略(比如:合理的再保險(xiǎn)或投資策略)使公司風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到最小或者收益達(dá)到最大是保險(xiǎn)公司急需解決的問題.最近,在一些文獻(xiàn)中,站在保險(xiǎn)人的角度,最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)控制問題被廣泛研究

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 華婷;梁志彬;;最大化調(diào)節(jié)系數(shù)的最優(yōu)比例再保險(xiǎn)和破產(chǎn)概率——跳擴(kuò)散模型[J];南京師大學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2014年02期

2 張節(jié)松;肖慶憲;;依隨機(jī)序正相依風(fēng)險(xiǎn)下的最優(yōu)再保險(xiǎn)[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2013年06期

3 蔣蘭青;;帶干擾的相依雙險(xiǎn)種再保險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];延邊大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2014年03期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 魏菘江;基于VaR風(fēng)險(xiǎn)度量下帶有通貨膨脹率的最優(yōu)再保險(xiǎn)[D];哈爾濱理工大學(xué);2014年

2 戴蕾奇;基于極值理論的環(huán)境責(zé)任再保險(xiǎn)費(fèi)率厘定研究[D];中國海洋大學(xué);2013年

3 唐榮;有限混合廣義線性模型在車輛保險(xiǎn)理賠頻率擬合中的應(yīng)用[D];廈門大學(xué);2014年

4 謝麗平;基于VaR風(fēng)險(xiǎn)度量下帶有隨機(jī)通貨膨脹率的最優(yōu)再保險(xiǎn)[D];哈爾濱理工大學(xué);2015年

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 郭立娟;;帶干擾的雙二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2007年03期

2 丁成;后向法在破產(chǎn)概率研究中的應(yīng)用[J];預(yù)測;2000年02期

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6 尹居良;廣義保險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率問題研究[J];應(yīng)用數(shù)學(xué);2003年01期

7 楊善朝;復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率ψ(0)的近似計(jì)算[J];廣西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2003年04期

8 高明美,趙明清,王建新;雙二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2004年01期

9 狄育紅;劉再明;;一類離散雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];華東交通大學(xué)學(xué)報(bào);2006年01期

10 陳宜清;董效菊;謝湘生;;在風(fēng)險(xiǎn)投資下破產(chǎn)概率的一個(gè)漸近顯式(英文)[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2006年02期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前8條

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2 陳安平;王傳玉;郭紅財(cái);;帶干擾的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型下的破產(chǎn)概率[A];第九屆中國不確定系統(tǒng)年會(huì)、第五屆中國智能計(jì)算大會(huì)、第十三屆中國青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2011年

3 李澤慧;沈俊山;朱金霞;;一類風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率估計(jì)[A];2003中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十一屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下）[C];2003年

4 劉俊峰;夏樂天;;保費(fèi)隨機(jī)的帶干擾離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[A];江蘇省現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十次學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

5 羅旋;劉文芬;;固定利率下離散風(fēng)險(xiǎn)模型中破產(chǎn)概率的若干結(jié)果[A];第二十四屆中國控制會(huì)議論文集（下冊(cè)）[C];2005年

6 羅旋;崔國忠;;推廣的更新風(fēng)險(xiǎn)模型中破產(chǎn)概率的若干結(jié)果[A];第二十九屆中國控制會(huì)議論文集[C];2010年

7 佘志芳;耿顯民;;一類帶投資的風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率研究[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第12屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

8 劉兆君;;保險(xiǎn)公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的模糊度量[A];第八屆中國不確定系統(tǒng)年會(huì)論文集[C];2010年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 徐海熙;新手膽子大 老手膽子小[N];期貨日?qǐng)?bào);2014年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 馬東興;幾類相依二維風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題的研究[D];吉林大學(xué);2015年

2 高慶武;若干非標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率的漸近性態(tài)[D];蘇州大學(xué);2010年

3 陳洋;二維風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率的漸近性分析[D];蘇州大學(xué);2013年

4 張媛媛;幾類重尾風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究[D];華東師范大學(xué);2014年

5 白曉東;重尾相依風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的漸近性分析[D];大連理工大學(xué);2012年

6 董英華;隨機(jī)利率下風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究[D];蘇州大學(xué);2012年

7 郭風(fēng)龍;考慮投資收益和相依結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率研究[D];電子科技大學(xué);2012年

8 趙武;聚合風(fēng)險(xiǎn)模型下保險(xiǎn)公司的投資策略和破產(chǎn)概率的研究[D];電子科技大學(xué);2009年

9 龔日朝;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率及其漸近解研究[D];中南大學(xué);2007年

10 廖基定;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)問題的研究[D];中南大學(xué);2010年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王晶晶;關(guān)于不同模型之下破產(chǎn)概率漸進(jìn)估計(jì)的研究[D];安徽師范大學(xué);2012年

2 陳奕含;多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的研究[D];渤海大學(xué);2015年

3 卜曉明;復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型及其推廣模型的破產(chǎn)概率研究[D];渤海大學(xué);2015年

4 劉媛媛;幾種變破產(chǎn)下限風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究[D];燕山大學(xué);2015年

5 楊析怡;連續(xù)時(shí)間多險(xiǎn)種模型的破產(chǎn)概率[D];渤海大學(xué);2015年

6 任大偉;保險(xiǎn)公司破產(chǎn)概率的隨即模擬[D];大連海事大學(xué);2015年

7 劉博;三類風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2015年

8 胡莎娜;重尾索賠下非平穩(wěn)到達(dá)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率研究[D];安徽工程大學(xué);2015年

9 翟玲智;帶有風(fēng)險(xiǎn)投資的離散風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率問題的研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2015年

10 馬小玲;Lévy過程在風(fēng)險(xiǎn)理論中的應(yīng)用[D];重慶理工大學(xué);2015年

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本文編號(hào)：744741