本文關(guān)鍵詞：相依多險(xiǎn)種模型的擴(kuò)散逼近與最優(yōu)投資

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【摘要】：以保險(xiǎn)公司經(jīng)營3類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為例,研究共同沖擊(common shock)型相依多險(xiǎn)種模型的擴(kuò)散逼近與最優(yōu)投資問題.首先,通過模型轉(zhuǎn)換,證明了此類相依風(fēng)險(xiǎn)模型可擴(kuò)散逼近為漂移Brown運(yùn)動(dòng),從而獲得了累積索賠的近似分布.然后,根據(jù)所得結(jié)果,利用條件在險(xiǎn)價(jià)值(CVaR)控制整體風(fēng)險(xiǎn)(索賠風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn))并同時(shí)考慮保險(xiǎn)基金的監(jiān)管因素,研究最大化終期期望財(cái)富的最優(yōu)投資問題.利用約束最優(yōu)化原理,得到了最優(yōu)策略的顯式表達(dá)式.在當(dāng)前險(xiǎn)種多元化并彼此關(guān)聯(lián)的背景下,以期為保險(xiǎn)公司估計(jì)和控制風(fēng)險(xiǎn)提供一些參考.
【作者單位】： 上海理工大學(xué)管理學(xué)院;淮北師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 相依多險(xiǎn)種 擴(kuò)散逼近 條件在險(xiǎn)價(jià)值 最優(yōu)投資 監(jiān)管約束
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11171221) 安徽省高校人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究項(xiàng)目(SK2015A563) 安徽省高等學(xué)校自然科學(xué)研究項(xiàng)目(KJ2014B18)
【分類號】：O211.67;F840.3
【正文快照】： 在保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)理論研究中,索賠風(fēng)險(xiǎn)通常被假定為具有共同的分布函數(shù),如經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型、更新風(fēng)險(xiǎn)模型等.該假定對于同質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)(單險(xiǎn)種)情形是合適的,且便于數(shù)學(xué)上的處理.然而,隨著保險(xiǎn)行業(yè)的不斷發(fā)展,保險(xiǎn)公司的規(guī)模正日益擴(kuò)大,所經(jīng)營的險(xiǎn)種也逐漸多元化和多樣化[1].另一方面,在保險(xiǎn)

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4 張鴻雁;肖q，

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