本文關(guān)鍵詞：再保險(xiǎn)策略下的復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型

  更多相關(guān)文章： 再保險(xiǎn)策略 破產(chǎn)概率 復(fù)合Poisson-Geometric過程 盈余首達(dá)給定水平 鞅

【摘要】：在具有擴(kuò)散項(xiàng)的假設(shè)下,文章研究了一類帶有再保險(xiǎn)策略的復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型。利用鞅論方法給出了盈余過程的性質(zhì)、調(diào)節(jié)系數(shù)方程、破產(chǎn)概率的上界和精確表達(dá)式以及盈余首達(dá)給定水平的拉普拉斯變換、期望和方差。通過數(shù)值計(jì)算分析了再保險(xiǎn)策略和其他相關(guān)參數(shù)對(duì)破產(chǎn)概率和盈余首達(dá)給定水平的時(shí)間的影響。
【作者單位】： 山東交通學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 再保險(xiǎn)策略 破產(chǎn)概率 復(fù)合Poisson-Geometric過程 盈余首達(dá)給定水平 鞅
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11301303) 教育部人文社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(14YJA630088;13YJC630150;10YJC630092;09YJC910004) 山東省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(ZR2010GL013;ZR2012AQ013)
【分類號(hào)】：F840;F224
【正文快照】： 0引言對(duì)保險(xiǎn)公司而言,尋求分散風(fēng)險(xiǎn)的有效方法是至關(guān)重要的。一般而言,再保險(xiǎn)是保險(xiǎn)公司分散風(fēng)險(xiǎn)的較為有效的方法。在風(fēng)險(xiǎn)理論中,更新過程、Possion過程、Erlang過程、鞅和停時(shí)等方法已得到了廣泛的應(yīng)用,在不同的再保險(xiǎn)模型中,應(yīng)用不同的方法,解決了保險(xiǎn)中存在的諸多實(shí)際問題

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前9條

1 姚定俊;汪榮明;徐林;;方差保費(fèi)準(zhǔn)則下最優(yōu)分紅、注資和再保險(xiǎn)策略[J];中國(guó)科學(xué):數(shù)學(xué);2014年10期

2 張靜;汪飛星;陳艷萍;;風(fēng)險(xiǎn)收益測(cè)度下的最優(yōu)再保險(xiǎn)-投資策略[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2014年06期

3 馬威;顧孟迪;;隨機(jī)利率下的再保險(xiǎn)與投資策略[J];系統(tǒng)管理學(xué)報(bào);2013年02期

4 趙金娥;王貴紅;龍瑤;;常利率下復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型的生存概率[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2013年03期

5 崔巍;余旌胡;;一類推廣的復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型下預(yù)警區(qū)問題的研究[J];數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào);2012年01期

6 甘柳;歐陽(yáng)資生;;常利率下復(fù)合Poisson-Geometric雙險(xiǎn)種模型[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2011年19期

7 毛澤春;劉錦萼;;索賠次數(shù)為復(fù)合Poisson-Geometric過程下破產(chǎn)概率的顯式表達(dá)[J];中國(guó)管理科學(xué);2007年05期

8 毛澤春,劉錦萼;免賠額和NCD賠付條件下保險(xiǎn)索賠次數(shù)的分布[J];中國(guó)管理科學(xué);2005年05期

9 毛澤春,劉錦萼;一類索賠次數(shù)的回歸模型及其在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)中的應(yīng)用[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2004年04期

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 閆德志;;再保險(xiǎn)策略下的復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2016年10期

2 劉曉;陳振龍;;帶注資的對(duì)偶模型中征稅問題[J];數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào);2016年01期

3 賀小麗;余國(guó)勝;;多險(xiǎn)種多復(fù)合Poisson-Geometric常利率風(fēng)險(xiǎn)模型預(yù)警區(qū)問題[J];湖北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2016年01期

4 王翠蓮;;具有混合指數(shù)索賠分布的經(jīng)典復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型中的分紅問題（英文）[J];數(shù)學(xué)雜志;2015年03期

5 趙麗霞;;次指數(shù)分布下復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)過程破產(chǎn)概率的漸近公式[J];長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);2015年02期

6 趙明清;尚鸝;李田;;一類推廣的常利率復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)警區(qū)問題[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2015年01期

7 楊鵬;林祥;王獻(xiàn)鋒;;復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)過程下最優(yōu)再保險(xiǎn)-投資組合選擇[J];應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2015年01期

8 鐘朝艷;;一類常利率復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)警區(qū)問題[J];西南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2014年03期

9 田飛;王傳玉;張大偉;;復(fù)合Poisson-geometric風(fēng)險(xiǎn)模型下第n次索賠時(shí)的破產(chǎn)概率研究[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2013年04期

10 許璐;李媛媛;;索賠額服從愛爾朗分布的破產(chǎn)概率及漸近估計(jì)[J];海南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2013年04期

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 張帥琪;劉國(guó)欣;;復(fù)合Poisson模型帶比例與固定交易費(fèi)用的最優(yōu)分紅與注資[J];中國(guó)科學(xué):數(shù)學(xué);2012年08期

2 ;Optimal Dividend and Dynamic Reinsurance Strategies with Capital Injections and Proportional Costs[J];Acta Mathematicae Applicatae Sinica(English Series);2012年03期

3 曾燕;李仲飛;;風(fēng)險(xiǎn)資本約束下保險(xiǎn)公司的最優(yōu)比例再保險(xiǎn)-投資策略[J];控制理論與應(yīng)用;2011年04期

4 郭文旌;閆海峰;;基于CaR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度下的保險(xiǎn)投資決擇[J];蘭州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年02期

5 李應(yīng)求;甘柳;魏民;;一類多險(xiǎn)種復(fù)合Poisson-Geometric過程風(fēng)險(xiǎn)模型研究[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2010年07期

6 趙金娥;軒素梅;穆鳳;;退保因素下保費(fèi)收入為復(fù)合Poisson過程的風(fēng)險(xiǎn)模型[J];西南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年07期

7 馬麗娟;左艷芳;;常利率環(huán)境下雙險(xiǎn)種離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題[J];云南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年03期

8 羅琰;楊招軍;;保險(xiǎn)公司最優(yōu)投資及再保險(xiǎn)策略[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2009年03期

9 孔祥立;呂玉華;;一類隨機(jī)保費(fèi)率下帶干擾的風(fēng)險(xiǎn)模型[J];安慶師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年01期

10 梁志彬;;跳擴(kuò)散盈余過程的最優(yōu)投資和最優(yōu)再保險(xiǎn)[J];數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2008年06期

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 郭立娟;;帶干擾的雙二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2007年03期

2 丁成;后向法在破產(chǎn)概率研究中的應(yīng)用[J];預(yù)測(cè);2000年02期

3 高建偉,邱菀華;壽險(xiǎn)中的破產(chǎn)理論及應(yīng)用[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2002年05期

4 蔣濤,繆柏其;終極破產(chǎn)概率的雙邊界[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2002年02期

5 郭軍義,張春生;具有時(shí)間相依索賠的破產(chǎn)概率(英文)[J];南開大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2003年01期

6 尹居良;廣義保險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率問題研究[J];應(yīng)用數(shù)學(xué);2003年01期

7 楊善朝;復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率ψ(0)的近似計(jì)算[J];廣西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2003年04期

8 高明美,趙明清,王建新;雙二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2004年01期

9 狄育紅;劉再明;;一類離散雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];華東交通大學(xué)學(xué)報(bào);2006年01期

10 陳宜清;董效菊;謝湘生;;在風(fēng)險(xiǎn)投資下破產(chǎn)概率的一個(gè)漸近顯式(英文)[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2006年02期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前8條

1 郭紅財(cái);王傳玉;陳安平;;變利率相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)破產(chǎn)概率的估計(jì)[A];第九屆中國(guó)不確定系統(tǒng)年會(huì)、第五屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)、第十三屆中國(guó)青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2011年

2 陳安平;王傳玉;郭紅財(cái);;帶干擾的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型下的破產(chǎn)概率[A];第九屆中國(guó)不確定系統(tǒng)年會(huì)、第五屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)、第十三屆中國(guó)青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2011年

3 李澤慧;沈俊山;朱金霞;;一類風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率估計(jì)[A];2003中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十一屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下）[C];2003年

4 劉俊峰;夏樂天;;保費(fèi)隨機(jī)的帶干擾離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[A];江蘇省現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十次學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

5 羅旋;劉文芬;;固定利率下離散風(fēng)險(xiǎn)模型中破產(chǎn)概率的若干結(jié)果[A];第二十四屆中國(guó)控制會(huì)議論文集（下冊(cè)）[C];2005年

6 羅旋;崔國(guó)忠;;推廣的更新風(fēng)險(xiǎn)模型中破產(chǎn)概率的若干結(jié)果[A];第二十九屆中國(guó)控制會(huì)議論文集[C];2010年

7 佘志芳;耿顯民;;一類帶投資的風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率研究[A];中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第12屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

8 劉兆君;;保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的模糊度量[A];第八屆中國(guó)不確定系統(tǒng)年會(huì)論文集[C];2010年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 徐海熙;新手膽子大 老手膽子小[N];期貨日?qǐng)?bào);2014年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 馬東興;幾類相依二維風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題的研究[D];吉林大學(xué);2015年

2 高慶武;若干非標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率的漸近性態(tài)[D];蘇州大學(xué);2010年

3 陳洋;二維風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率的漸近性分析[D];蘇州大學(xué);2013年

4 張媛媛;幾類重尾風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究[D];華東師范大學(xué);2014年

5 白曉東;重尾相依風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的漸近性分析[D];大連理工大學(xué);2012年

6 董英華;隨機(jī)利率下風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究[D];蘇州大學(xué);2012年

7 郭風(fēng)龍;考慮投資收益和相依結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率研究[D];電子科技大學(xué);2012年

8 趙武;聚合風(fēng)險(xiǎn)模型下保險(xiǎn)公司的投資策略和破產(chǎn)概率的研究[D];電子科技大學(xué);2009年

9 龔日朝;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率及其漸近解研究[D];中南大學(xué);2007年

10 廖基定;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)問題的研究[D];中南大學(xué);2010年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 王晶晶;關(guān)于不同模型之下破產(chǎn)概率漸進(jìn)估計(jì)的研究[D];安徽師范大學(xué);2012年

2 陳奕含;多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的研究[D];渤海大學(xué);2015年

3 卜曉明;復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型及其推廣模型的破產(chǎn)概率研究[D];渤海大學(xué);2015年

4 劉媛媛;幾種變破產(chǎn)下限風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究[D];燕山大學(xué);2015年

5 楊析怡;連續(xù)時(shí)間多險(xiǎn)種模型的破產(chǎn)概率[D];渤海大學(xué);2015年

6 任大偉;保險(xiǎn)公司破產(chǎn)概率的隨即模擬[D];大連海事大學(xué);2015年

7 劉博;三類風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2015年

8 胡莎娜;重尾索賠下非平穩(wěn)到達(dá)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率研究[D];安徽工程大學(xué);2015年

9 翟玲智;帶有風(fēng)險(xiǎn)投資的離散風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率問題的研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2015年

10 馬小玲;Lévy過程在風(fēng)險(xiǎn)理論中的應(yīng)用[D];重慶理工大學(xué);2015年

，

本文編號(hào)：732930