本文關(guān)鍵詞：帶常數(shù)干擾項(xiàng)的復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)赤字

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【摘要】：研究含利率和通貨膨脹率干擾因素的復(fù)合二項(xiàng)單險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型,得到描述破產(chǎn)赤字分布的遞推算法,以及破產(chǎn)赤字分布函數(shù)滿足的積分方程。在將風(fēng)險(xiǎn)模型簡(jiǎn)單化的基礎(chǔ)上,通過(guò)實(shí)例比較發(fā)現(xiàn):只考慮利率為干擾項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)模型和考慮利率、通貨膨脹率均為干擾項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)模型,在相同時(shí)間的破產(chǎn)赤字是不同的,從而證明通貨膨脹率對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)赤字是有影響的。
【作者單位】： 燕山大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 復(fù)合二項(xiàng)分布 破產(chǎn)赤字 利率 通貨膨脹率
【基金】：河北省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(G2012203136)
【分類號(hào)】：F224;F820.5;F840.4
【正文快照】： 0引言風(fēng)險(xiǎn)理論已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于保險(xiǎn)事務(wù)中,隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)模型的處理和破產(chǎn)概率、調(diào)節(jié)系數(shù)、破產(chǎn)時(shí)赤字的分布等精算指標(biāo)的研究,是當(dāng)今保險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)研究的熱點(diǎn)之一。經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型中,保單按照常數(shù)速率取得,每個(gè)保單的保費(fèi)額也相同,而且沒(méi)有考慮利率、通貨膨脹率等干擾因素的影響。但

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本文編號(hào)：728103