本文關(guān)鍵詞：基于分層廣義線性模型的車險定價

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【摘要】：自保險行業(yè)恢復(fù)經(jīng)營以來,車險在非壽險領(lǐng)域占比一直很大,近十年來始終保持60%以上的市場份額,2014年更是達(dá)到了73.1%。但是車險業(yè)務(wù)的經(jīng)營狀況普遍不佳,近年來平均賠付率鮮有低于50%的情況。賠付率過高一方面反映出保險公司對風(fēng)險的認(rèn)知不足,另一方面表現(xiàn)為費(fèi)率的不合理。前者主要源于風(fēng)險分類不細(xì)致,對不同的人群、地域、環(huán)境采用一概的分類原則;后者主要源于精算技術(shù)的落后、費(fèi)率厘定模型不合理、相關(guān)風(fēng)險參數(shù)不準(zhǔn)確等原因。廣義線性模型及其擴(kuò)展模型是近年來部分保險公司嘗試采用的費(fèi)率厘定模型,其寬松的假設(shè)條件使其在模型結(jié)構(gòu)和模型診斷上有了長足的進(jìn)步,部分克服了傳統(tǒng)費(fèi)率厘定方法的缺陷。本文第二章系統(tǒng)地介紹了廣義線性模型、廣義線性混合模型和分層廣義線性模型,包括模型的基本構(gòu)成以及參數(shù)的一般估計方法等。在第二章的基礎(chǔ)上,第三章用這三個模型對現(xiàn)實中的一組保險數(shù)據(jù)進(jìn)行了系統(tǒng)的實證分析。本文其他部分,第一章介紹了研究的背景和意義,闡述了本文的研究方法、思路和創(chuàng)新點。第四章對全文做出總結(jié),分析了本文的特點與不足,并對未來研究方向提出建議。
【關(guān)鍵詞】：分層廣義線性模型 費(fèi)率厘定 車險
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F842.634
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-9
• 第一章 緒論9-14
• 1.1 研究背景9-10
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀10-12
• 1.3 本文的研究思路及創(chuàng)新之處..12-14
• 1.3.1 本文的研究思路12
• 1.3.2 論文的創(chuàng)新之處12-14
• 第二章 基礎(chǔ)知識14-22
• 2.1 廣義線性模型14-16
• 2.2 廣義線性混合模型16-17
• 2.3 分層廣義線性模型17-22
• 第三章 HGLMs在車險定價中的實證分析22-43
• 3.1 數(shù)據(jù)說明22-23
• 3.2 GLMs分析23-30
• 3.2.1 GLM模型的構(gòu)建23-24
• 3.2.2 索賠額的擬合24-27
• 3.2.3 保單年投保數(shù)的擬合27-28
• 3.2.4 與傳統(tǒng)計算方法的比較28-30
• 3.3 GLMMs分析30-37
• 3.3.1 GLMMs模型的構(gòu)建30-31
• 3.3.2 保單年投保數(shù)的擬合31-35
• 3.3.3 索賠額的擬合35-37
• 3.4 HGLMs分析37-43
• 3.4.1 HGLMs模型的構(gòu)建37
• 3.4.2 費(fèi)率擬合37-43
• 第四章 總結(jié)與建議43-45
• 參考文獻(xiàn)45-50
• 附錄50-51
• 致謝51

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本文編號：703147