本文關(guān)鍵詞：基于損失分布的巨災(zāi)再保險(xiǎn)償付規(guī)模與定價(jià)研究

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【摘要】：本文從再保險(xiǎn)人角度對(duì)我國巨災(zāi)再保險(xiǎn)償付規(guī)模與費(fèi)率的敏感性進(jìn)行了研究。為此,引入資產(chǎn)—負(fù)債—利率動(dòng)態(tài)模型并根據(jù)我國地震、洪水損失分布,采用蒙特卡羅方法對(duì)我國巨災(zāi)再保險(xiǎn)償付規(guī)模與公平定價(jià)費(fèi)率的敏感性進(jìn)行了實(shí)證研究,研究結(jié)果表明:提高巨災(zāi)再保險(xiǎn)的償付規(guī)模,能夠降低巨災(zāi)再保險(xiǎn)公平定價(jià)費(fèi)率,從而得到更適合市場(chǎng)的可行性定價(jià),使投保人更愿意購買巨災(zāi)保險(xiǎn);對(duì)于市場(chǎng)可接受的費(fèi)率,我國地震災(zāi)害再保險(xiǎn)適宜的償付規(guī)模在103億元量級(jí),而洪水災(zāi)害再保險(xiǎn)適宜規(guī)模在105億元量級(jí),兩者的差異主要是由我國地震、洪水損失分布不同造成的�；谏鲜鰧�(shí)證研究結(jié)果并結(jié)合我國國情,提出了我國開展巨災(zāi)再保險(xiǎn)的發(fā)展策略與政策建議。
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 巨災(zāi)再保險(xiǎn)費(fèi)率 償付規(guī)模 敏感性 蒙特卡羅模擬
【分類號(hào)】：F842.64;F224
【正文快照】： 1引言我國是自然災(zāi)害種類繁多、發(fā)生頻率高的國家,巨災(zāi)給社會(huì)經(jīng)濟(jì)和人民生命財(cái)產(chǎn)帶來巨大的損失。2013年4月20日,四川蘆山發(fā)生7.0級(jí)地震,截至4月24日,地震死亡人數(shù)達(dá)到196人,21人失蹤。而5年前,2008年5月12日,同樣該地震帶,四川汶川、北川發(fā)生8級(jí)強(qiáng)震,地震遇難人數(shù)69227人,失

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