本文關(guān)鍵詞：與資本市場收益變動相關(guān)的最優(yōu)再保險策略

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【摘要】：本文在假定資本市場變動與保險公司資本收益變動存在相關(guān)性的情況下,研究了保險公司最優(yōu)再保險策略問題.利用HJB-變分不等方程,獲得了最優(yōu)再保險策略和最小破產(chǎn)概率的顯示表達(dá)式,推廣了文獻(xiàn)[3]的結(jié)果.
【作者單位】： 寧夏大學(xué)數(shù)學(xué)計算機學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 隨機控制 HJB方程 比例再保險 最優(yōu)控制策略
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(11361044)
【分類號】：F840;F224
【正文快照】： 1引言在實際當(dāng)中,保險公司內(nèi)部有巨大的現(xiàn)金流量,很多學(xué)者考慮了將保險公司資產(chǎn)投資于資本市場的情況,如文獻(xiàn)[1-5丨,得到了很多有實用意義的結(jié)果.文獻(xiàn)[6-8丨考慮了通過比例再保險來控制保險公司的收益和風(fēng)險,在假定資本市場變動與保險公司資產(chǎn)收益變動相互獨立的情況下,求解出

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

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【相似文獻(xiàn)】

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中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

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本文編號：537718