本文關(guān)鍵詞：基于修正Tail-VaR模型的我國財險公司經(jīng)濟(jì)資本測度

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【摘要】：通過對經(jīng)濟(jì)資本測度模型進(jìn)行比較和選擇,文章探討了正態(tài)分布、伽馬分布、t分布下基于Tail-Va R模型的經(jīng)濟(jì)資本計算方法�；谛拚齌ail-Va R模型,對2002~2011年我國十家主要財險公司經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行測度。
【作者單位】： 中國海洋大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 財險公司 經(jīng)濟(jì)資本 修正Tail-Va R模型
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71373247) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項資金資助項目(201313029) 山東省社會科學(xué)規(guī)劃研究項目(12CJR18)
【分類號】：F842.3;F224
【正文快照】： 0引言經(jīng)濟(jì)資本需求量與保險公司面臨的風(fēng)險正相關(guān),一定置信水平上的經(jīng)濟(jì)資本數(shù)量全面客觀地反映了保險公司的整體風(fēng)險,如何根據(jù)保險公司的自身經(jīng)營特點和經(jīng)營管理確定較為合理的一個資本水平,成為我國保險業(yè)亟待解決的重要課題。目前理論界和實務(wù)界有許多關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本度量的方

【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：521694