本文關(guān)鍵詞：長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)對(duì)保險(xiǎn)公司年金產(chǎn)品定價(jià)的影響——基于區(qū)塊Bootstrap方法的實(shí)證分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：目前我國(guó)保險(xiǎn)公司開發(fā)的年金產(chǎn)品仍采用固定死亡率精算假設(shè)進(jìn)行定價(jià),沒有考慮未來參保人群的系統(tǒng)性死亡率改善引發(fā)的聚合長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)對(duì)年金產(chǎn)品定價(jià)的影響。本文結(jié)合中國(guó)1994~2012年單齡組、五齡組男性和女性死亡數(shù)據(jù),提出了基于重疊區(qū)塊Bootstrap再抽樣的死亡率預(yù)測(cè)方法,分別在時(shí)期和出生隊(duì)列方式下模擬預(yù)測(cè)了未來50年定期年金精算現(xiàn)值隨機(jī)變量的分布,得出固定利率下長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)對(duì)年金價(jià)格上漲的影響顯著且男性聚合長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)更顯著,并通過利率敏感性測(cè)試得出利率上升能對(duì)沖長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)的影響。
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn) 生存年金 區(qū)塊Bootstrap方法 死亡率預(yù)測(cè) 精算現(xiàn)值
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目(71401041) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金項(xiàng)目(14YJCZH025) 中國(guó)博士后科學(xué)基金“動(dòng)態(tài)死亡率建模與長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)量化研究”(2014M550206) 中國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)研究課題“費(fèi)率市場(chǎng)化環(huán)境下保險(xiǎn)產(chǎn)品精算定價(jià)及監(jiān)管機(jī)制研究”(IICKT2014-N-1-07)
【分類號(hào)】：F842.3;F224
【正文快照】： 一、引言與文獻(xiàn)綜述20世紀(jì)以來,世界各國(guó)人口發(fā)展的最顯著的特征,就是人類死亡率的持續(xù)下降導(dǎo)致的平均預(yù)期壽命的不斷延長(zhǎng)。目前,全世界有很多國(guó)家已步入了老齡化國(guó)家,我國(guó)也不例外。根據(jù)聯(lián)合國(guó)的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),60歲以上人口占總?cè)丝?0%或者65歲以上人口占總?cè)丝?%的國(guó)家,稱為老齡

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 祝偉;陳秉正;;個(gè)人年金產(chǎn)品蘊(yùn)含的長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)分析——生命表修訂的啟示[J];保險(xiǎn)研究;2008年03期

2 韓猛;王曉軍;;Lee-Carter模型在中國(guó)城市人口死亡率預(yù)測(cè)中的應(yīng)用與改進(jìn)[J];保險(xiǎn)研究;2010年10期

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4 韓猛;王曉軍;;個(gè)人年金產(chǎn)品中蘊(yùn)含的長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)研究[J];保險(xiǎn)研究;2013年06期

5 王志剛;王曉軍;張學(xué)斌;;我國(guó)個(gè)人年金長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)的資本要求度量[J];保險(xiǎn)研究;2014年03期

6 孫佳美;劉志鵬;;動(dòng)態(tài)死亡率下壽險(xiǎn)公司的準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)分析[J];保險(xiǎn)研究;2014年09期

7 謝漫

本文編號(hào)：505325