本文關鍵詞：長壽風險對保險公司年金產(chǎn)品定價的影響——基于區(qū)塊Bootstrap方法的實證分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：目前我國保險公司開發(fā)的年金產(chǎn)品仍采用固定死亡率精算假設進行定價,沒有考慮未來參保人群的系統(tǒng)性死亡率改善引發(fā)的聚合長壽風險對年金產(chǎn)品定價的影響。本文結合中國1994~2012年單齡組、五齡組男性和女性死亡數(shù)據(jù),提出了基于重疊區(qū)塊Bootstrap再抽樣的死亡率預測方法,分別在時期和出生隊列方式下模擬預測了未來50年定期年金精算現(xiàn)值隨機變量的分布,得出固定利率下長壽風險對年金價格上漲的影響顯著且男性聚合長壽風險更顯著,并通過利率敏感性測試得出利率上升能對沖長壽風險的影響。
【作者單位】： 復旦大學經(jīng)濟學院;
【關鍵詞】： 長壽風險 生存年金 區(qū)塊Bootstrap方法 死亡率預測 精算現(xiàn)值
【基金】：國家自然科學基金青年項目(71401041) 教育部人文社會科學研究青年基金項目(14YJCZH025) 中國博士后科學基金“動態(tài)死亡率建模與長壽風險量化研究”(2014M550206) 中國保險學會研究課題“費率市場化環(huán)境下保險產(chǎn)品精算定價及監(jiān)管機制研究”(IICKT2014-N-1-07)
【分類號】：F842.3;F224
【正文快照】： 一、引言與文獻綜述20世紀以來,世界各國人口發(fā)展的最顯著的特征,就是人類死亡率的持續(xù)下降導致的平均預期壽命的不斷延長。目前,全世界有很多國家已步入了老齡化國家,我國也不例外。根據(jù)聯(lián)合國的統(tǒng)計標準,60歲以上人口占總人口10%或者65歲以上人口占總人口7%的國家,稱為老齡

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中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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7 謝漫

本文編號：505325