本文關(guān)鍵詞：基于POT-GPD模型的地震巨災(zāi)風(fēng)險測度，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：依據(jù)極值理論構(gòu)建基于GPD的POT模型,對我國1969年至2013年間地震直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合;選取恰當(dāng)?shù)拈y值,并對模型形狀參數(shù)及尺度參數(shù)進(jìn)行估計,以此研究地震巨災(zāi)損失的尾部特征,從而合理的對地震巨災(zāi)風(fēng)險進(jìn)行度量,得到損失數(shù)據(jù)的高分位數(shù);最后,探討了POT模型在再保險的高超額層選取及定價問題中的應(yīng)用.
【作者單位】： 防災(zāi)科技學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系;西安財經(jīng)學(xué)院統(tǒng)計學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 地震巨災(zāi) POT-GPD模型 風(fēng)險價值 再保險
【基金】：中國地震局教師科研基金(20120110) 中央高�；鹂蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項資金(ZY20160103)
【分類號】：F224;F842.64
【正文快照】： 1引言近十年來地質(zhì)活動再次進(jìn)入活躍期,國內(nèi)外大地震時有發(fā)生,無論是汶川地震、玉樹地震還是雅安地震,都給人民生命財產(chǎn)帶來巨大損失,對區(qū)域或國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來重要影響,因此,對于地震巨災(zāi)風(fēng)險的估計及有效的管理將成為抗震救災(zāi)工作的重點(diǎn).自J.P.Morgan提出險陣(Riskmetrics)

  本文關(guān)鍵詞：基于POT-GPD模型的地震巨災(zāi)風(fēng)險測度，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：468449