發(fā)布時(shí)間：2017-06-19 21:02

  本文關(guān)鍵詞：保險(xiǎn)公司長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)度量，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文梳理了幾種重要的動(dòng)態(tài)死亡率預(yù)測(cè)模型,給出了長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)度量的三種方法,選取了保險(xiǎn)公司及國(guó)家官方公布的人口死亡率數(shù)據(jù),度量了保險(xiǎn)公司的兩類長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn),對(duì)不同方法下長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)的度量結(jié)果進(jìn)行比較,并分析了極限年齡與折現(xiàn)率變動(dòng)對(duì)長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)影響的敏感性。研究發(fā)現(xiàn):基于保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性的視角,第一類長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)的度量應(yīng)采用隨機(jī)模擬法,第二類長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)的度量應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)公式法;極限年齡的變動(dòng)對(duì)長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)的影響較小,保險(xiǎn)公司無(wú)上調(diào)經(jīng)驗(yàn)生命表極限年齡的必要;長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)對(duì)折現(xiàn)率的變動(dòng)較為敏感,提高折現(xiàn)率,保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)中的長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)顯著降低。
【作者單位】： 中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;中國(guó)人民大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究中心;中國(guó)人民大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理與精算中心;
【關(guān)鍵詞】： 保險(xiǎn)公司 長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn) 死亡率模型 風(fēng)險(xiǎn)度量方法
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目“我國(guó)養(yǎng)老保障體系應(yīng)對(duì)人口老齡化挑戰(zhàn)的對(duì)策研究”(13&ZD164) 國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“社會(huì)保障預(yù)算管理研究”(71173230)的資助
【分類號(hào)】：F842.3
【正文快照】： 一、引言對(duì)人口壽命延長(zhǎng),即死亡率下降,導(dǎo)致的長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)的度量問(wèn)題,Olivieri(2001)[1]采用生存年金的精算現(xiàn)值對(duì)長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量,并進(jìn)一步度量了長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基金的充足性產(chǎn)生的影響。Olivieri和Pitacco(2003)[2]通過(guò)計(jì)算長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)的償付能力資本要求(SCR),度量了美國(guó)企業(yè)年金系

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本文編號(hào)：463698