發(fā)布時間：2017-06-19 21:02

  本文關(guān)鍵詞：保險公司長壽風(fēng)險度量，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文梳理了幾種重要的動態(tài)死亡率預(yù)測模型,給出了長壽風(fēng)險度量的三種方法,選取了保險公司及國家官方公布的人口死亡率數(shù)據(jù),度量了保險公司的兩類長壽風(fēng)險,對不同方法下長壽風(fēng)險的度量結(jié)果進(jìn)行比較,并分析了極限年齡與折現(xiàn)率變動對長壽風(fēng)險影響的敏感性。研究發(fā)現(xiàn):基于保險公司經(jīng)營穩(wěn)健性的視角,第一類長壽風(fēng)險的度量應(yīng)采用隨機模擬法,第二類長壽風(fēng)險的度量應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)公式法;極限年齡的變動對長壽風(fēng)險的影響較小,保險公司無上調(diào)經(jīng)驗生命表極限年齡的必要;長壽風(fēng)險對折現(xiàn)率的變動較為敏感,提高折現(xiàn)率,保險公司經(jīng)營中的長壽風(fēng)險顯著降低。
【作者單位】： 中國人民大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院;中國人民大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計科學(xué)研究中心;中國人民大學(xué)風(fēng)險管理與精算中心;
【關(guān)鍵詞】： 保險公司 長壽風(fēng)險 死亡率模型 風(fēng)險度量方法
【基金】：國家社會科學(xué)基金重大項目“我國養(yǎng)老保障體系應(yīng)對人口老齡化挑戰(zhàn)的對策研究”(13&ZD164) 國家自然科學(xué)基金項目“社會保障預(yù)算管理研究”(71173230)的資助
【分類號】：F842.3
【正文快照】： 一、引言對人口壽命延長,即死亡率下降,導(dǎo)致的長壽風(fēng)險的度量問題,Olivieri(2001)[1]采用生存年金的精算現(xiàn)值對長壽風(fēng)險進(jìn)行度量,并進(jìn)一步度量了長壽風(fēng)險對基金的充足性產(chǎn)生的影響。Olivieri和Pitacco(2003)[2]通過計算長壽風(fēng)險的償付能力資本要求(SCR),度量了美國企業(yè)年金系

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