本文關(guān)鍵詞：美國巨災(zāi)保險期貨期權(quán)的定價及其借鑒意義的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來,隨著世界經(jīng)濟和金融產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,人們所承擔(dān)的風(fēng)險性質(zhì)趨于多樣性,尤其是自然災(zāi)害頻繁發(fā)生造成損失額度的巨大提升,使得保險人不得不積極尋求除再保險之外的一種高效的風(fēng)險轉(zhuǎn)移辦法,當(dāng)面對其承保對象因遭遇了嚴重的自然災(zāi)害而蒙受巨額損失時,能有效的減弱并規(guī)避其自身所應(yīng)承受的風(fēng)險損失,于是1992年美國芝加哥期貨交易所率先推出保險期貨這種金融衍生工具.本文首先介紹了保險期貨特點、在轉(zhuǎn)移風(fēng)險中的應(yīng)用、優(yōu)勢分析,并且通過對巨災(zāi)的綜述,介紹了巨災(zāi)保險期貨期權(quán)的研究意義.然后通過對于巨災(zāi)的特點分析,建立了對數(shù)正態(tài)跳躍擴散模型下亞式期權(quán)的定價模型,本文分別應(yīng)用保險精算方法和風(fēng)險中性下的鞅方法對巨災(zāi)保險期貨期權(quán)進行定價.即給出幾何平均歐式看漲保險期貨期權(quán)的定價公式.最后,簡要介紹了我國的巨災(zāi)保險市場現(xiàn)狀,我國還沒有實現(xiàn)巨災(zāi)風(fēng)險證券化,那么作為風(fēng)險證券化其中之一的巨災(zāi)保險期貨期權(quán)在我國也還未推出,通過對巨災(zāi)保險期貨期權(quán)宏觀優(yōu)勢和必要性的分析,以及巨災(zāi)保險證券化在我國的可行性發(fā)展,根據(jù)美國巨災(zāi)風(fēng)險證券化對我國的啟示,提出在我國發(fā)展巨災(zāi)風(fēng)險證券化的建議以及為應(yīng)用該方法的定價公式.
【關(guān)鍵詞】：保險期貨 期貨期權(quán) 對數(shù)正態(tài)跳躍模型 巨災(zāi)風(fēng)險證券化
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F841.3;F831.53
【目錄】：

• 摘要8-9
• Abstract9-10
• 第1章 緒論10-16
• 1.1 保險期貨的特點和在轉(zhuǎn)移風(fēng)險中的應(yīng)用10-11
• 1.2 期貨期權(quán)的相對優(yōu)勢分析11
• 1.3 研究巨災(zāi)保險期貨期權(quán)的意義11-12
• 1.4 期權(quán)定價理論的發(fā)展12-14
• 1.5 期權(quán)定價的三種常用方法14-15
• 1.6 本章小結(jié)15-16
• 第2章 預(yù)備知識16-20
• 2.1 保險期貨概述16
• 2.2 保險期貨的價值16-17
• 2.3 基本引理17-19
• 2.4 本章小結(jié)19-20
• 第3章 巨災(zāi)保險期貨期權(quán)的定價20-31
• 3.1 構(gòu)造對數(shù)正態(tài)跳躍擴散模型20-21
• 3.2 對數(shù)正態(tài)跳躍擴散模型下巨災(zāi)保險期貨期權(quán)的保險精算定價21-25
• 3.3 對數(shù)正態(tài)跳躍擴散模型下巨災(zāi)保險期貨期權(quán)的鞅方法定價25-28
• 3.4 兩種方法比較分析28-30
• 3.5 本章小結(jié)30-31
• 第4章 美國巨災(zāi)保險期貨期權(quán)對我國巨災(zāi)風(fēng)險證券化借鑒作用31-36
• 4.1 中國的保險市場現(xiàn)狀31
• 4.2 巨災(zāi)風(fēng)險證券化的定義及主要內(nèi)容31-33
• 4.3 巨災(zāi)風(fēng)險證券化的宏觀優(yōu)勢及必要性分析33
• 4.4 中國發(fā)展巨災(zāi)風(fēng)險證券化的可行性33-34
• 4.5 對我國發(fā)展巨災(zāi)風(fēng)險證券化的建議34-35
• 4.6 本章小結(jié)35-36
• 總結(jié)與展望36-37
• 參考文獻37-39
• 攻讀碩士學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文39-41
• 致謝41

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本文編號：461934