本文關(guān)鍵詞：連續(xù)時(shí)間復(fù)合二項(xiàng)模型中受限制的最優(yōu)分紅問題，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文研究了連續(xù)時(shí)間復(fù)合二項(xiàng)模型中受限制的最優(yōu)分紅問題。連續(xù)時(shí)間復(fù)合二項(xiàng)模型是由Liu G X等首次提出,本文對(duì)此模型進(jìn)行了修正。在模型中假定當(dāng)時(shí)間s到達(dá)整數(shù)點(diǎn)時(shí)以概率p發(fā)生跳,以概率1-p不發(fā)生跳,并且在此模型中考慮了分紅問題。分紅規(guī)則如下:當(dāng)時(shí)間到達(dá)非整數(shù)點(diǎn)時(shí)以一定的速率進(jìn)行分紅,限定這個(gè)速率是有界的;當(dāng)時(shí)間到達(dá)整數(shù)點(diǎn)時(shí),發(fā)生跳時(shí)分紅額為0,不發(fā)生跳時(shí)有一定的分紅額,并且限定這個(gè)分紅額也是有界的。這樣就使得此模型中考慮的分紅與他人不同,其中既有連續(xù)部分又有離散部分。本文主要由六個(gè)部分構(gòu)成,第一部分是緒論,介紹了保險(xiǎn)精算問題的研究現(xiàn)狀以及本文的選題意義;第二部分對(duì)修正的連續(xù)時(shí)間復(fù)合二項(xiàng)模型進(jìn)行了介紹并且給出了此模型中受限制的分紅策略以及值函數(shù)的表達(dá)形式;第三部分討論了值函數(shù)的若干性質(zhì);第四部分主要推導(dǎo)了值函數(shù)滿足的HJB方程,討論了最優(yōu)的分紅策略,并且驗(yàn)證了滿足HJB方程的解就是值函數(shù);第五部分對(duì)HJB方程進(jìn)行求解,得到了在不同情況下值函數(shù)滿足的時(shí)滯積分方程;第六部分是總結(jié)性內(nèi)容。
【關(guān)鍵詞】：連續(xù)時(shí)間復(fù)合二項(xiàng)模型 最優(yōu)分紅 值函數(shù) HJB方程
【學(xué)位授予單位】：石家莊鐵道大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F840.4;O211.67
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 第一章 緒論6-10
• 1.1 研究現(xiàn)狀6-8
• 1.2 論文主要研究?jī)?nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)8-10
• 1.2.1 本文主要研究?jī)?nèi)容8-9
• 1.2.2 本文主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)9-10
• 第二章 問題的提出10-13
• 2.1 模型的介紹10-11
• 2.2 最優(yōu)分紅問題11-13
• 第三章 值函數(shù)的性質(zhì)13-16
• 3.1 有界性13-14
• 3.2 單調(diào)性14-15
• 3.3 周期性15-16
• 第四章 HJB方程及其驗(yàn)證定理16-28
• 4.1 動(dòng)態(tài)規(guī)劃原理16-17
• 4.2 HJB方程的推導(dǎo)17-24
• 4.3 驗(yàn)證定理24-28
• 第五章 HJB方程的解28-33
• 第六章 結(jié)論33-36
• 參考文獻(xiàn)36-38
• 致謝38-39
• 個(gè)人簡(jiǎn)歷、在學(xué)期間的研究成果39

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中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 宋微微;連續(xù)時(shí)間復(fù)合二項(xiàng)模型中受限制的最優(yōu)分紅問題[D];石家莊鐵道大學(xué);2016年

  本文關(guān)鍵詞：連續(xù)時(shí)間復(fù)合二項(xiàng)模型中受限制的最優(yōu)分紅問題，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：438164