風(fēng)險(xiǎn)管理能力是金融企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。對(duì)于專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司來(lái)說,風(fēng)險(xiǎn)管理顯得尤為重要。在國(guó)際上,特別是在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)比較發(fā)達(dá)的國(guó)家,不論在理論上,還是在實(shí)務(wù)上,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理的能力均比較強(qiáng),并且在財(cái)險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)揮了重要作用。在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理的核心領(lǐng)域,精算在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用舉足輕重。而在我國(guó),由于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展較晚,基礎(chǔ)較差,發(fā)展模式依然較粗放,因此風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)、手段以及能力等都不強(qiáng)。 精算是保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的核心技術(shù)之一。保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)有其自身的特點(diǎn),應(yīng)遵循基本經(jīng)營(yíng)邏輯,按照經(jīng)營(yíng)規(guī)律辦事。精算能夠解釋經(jīng)營(yíng)過程與要素,分析經(jīng)營(yíng)結(jié)果與原因,繼而有的放矢的指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)改進(jìn),科學(xué)提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展。在風(fēng)險(xiǎn)管理中,精算的視角是識(shí)別財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的各種風(fēng)險(xiǎn),包括保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)或者財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),通過分析這些風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn),構(gòu)建精算模型,將這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化,從而能加強(qiáng)公司的資本管理,實(shí)現(xiàn)資本的充足性測(cè)試以及資本分配。 如何以精算的視角,實(shí)現(xiàn)財(cái)險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理,提高財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力,確保財(cái)險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)狀況的穩(wěn)定性,提升盈利能力,是本文的主要出發(fā)點(diǎn)。而在我國(guó),不...

【文章頁(yè)數(shù)】：220 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
本文的創(chuàng)新點(diǎn)
中文摘要
Abstract
導(dǎo)論
    一、 問題的提出
    二、 相關(guān)文獻(xiàn)綜述
    三、 研究方法、結(jié)構(gòu)安排及創(chuàng)新點(diǎn)
第一章 基本理論概述
    第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理理論
        一、 風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵
        二、 風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵
        三、 風(fēng)險(xiǎn)管理的程序
    第二節(jié) 精算理論
        一、 精算理論概述
        二、 精算理論的發(fā)展歷史分析
        三、 精算在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用
    第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分類理論
        一、 操作風(fēng)險(xiǎn)
        二、 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
        三、 保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)
        四、 財(cái)務(wù)(資產(chǎn))風(fēng)險(xiǎn)
        五、 準(zhǔn)備金波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
        六、 精算模型風(fēng)險(xiǎn)
        七、 其他風(fēng)險(xiǎn)
    第四節(jié) 整體風(fēng)險(xiǎn)管理理論
        一、 整體風(fēng)險(xiǎn)管理理論的發(fā)展
        二、 整體風(fēng)險(xiǎn)理論的內(nèi)涵
        三、 實(shí)施整體風(fēng)險(xiǎn)管理的意義
    第五節(jié) 其他風(fēng)險(xiǎn)管理方面的理論
        一、 公司法人治理結(jié)構(gòu)理論
        二、 公司內(nèi)部控制理論
        三、 公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的關(guān)系
第二章 西方風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)及借鑒
    第一節(jié) 西方財(cái)險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段分析
        一、 西方國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展階段分析
        二、 西方財(cái)險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展階段分析
    第二節(jié) 借鑒COSO發(fā)布的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架,實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理
        一、 COSO發(fā)布的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架的內(nèi)涵分析
        二、 借鑒COSO的經(jīng)驗(yàn)實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理
    第三節(jié) 借鑒SOLVENCY Ⅱ,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理體系,提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平
        一、 Solvency Ⅱ出臺(tái)的背景與時(shí)間表
        二、 Solvency Ⅱ的內(nèi)涵
        三、 借鑒Solvency Ⅱ,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理體系,提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平
    第四節(jié) 借鑒“在險(xiǎn)價(jià)值”(VAR)理論,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理
        一、 “在險(xiǎn)價(jià)值”(VAR)理論發(fā)展進(jìn)程
        二、 “在險(xiǎn)價(jià)值”(VAR)理論的內(nèi)涵分析
        三、 “在險(xiǎn)價(jià)值”(VAR)理論的制約因素
        四、 借鑒“在險(xiǎn)價(jià)值”(VAR)理論,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理
    第五節(jié) 借鑒經(jīng)濟(jì)資本的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理
        一、 經(jīng)濟(jì)資本的發(fā)展背景
        二、 經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)涵
        三、 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本回報(bào)率
        四、 經(jīng)濟(jì)資本的局限性
        五、 借鑒經(jīng)濟(jì)資本,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理
    第六節(jié) 借鑒風(fēng)險(xiǎn)量化與資本分配理論,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理
        一、 風(fēng)險(xiǎn)量化的主要工具分析
        二、 需求資本與資本分配分析
        三、 利用資本充足性模型,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理
    第七節(jié) 西方財(cái)險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的典型案例分析
        一、 澳大利亞HIH保險(xiǎn)公司破產(chǎn)案例分析
        二、 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)AIG經(jīng)營(yíng)危機(jī)的案例分析
        三、 關(guān)于精算技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)揮作用的啟示
第二章 我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀分析
    第一節(jié) 我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的歷程
        一、 改革開放之前
        二、 改革開放之后
    第二節(jié) 我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理取得的主要成效
        一、 監(jiān)管政策方面
        二、 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司自身方面
        三、 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)方面
    第三節(jié) 我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的主要問題與矛盾
        一、 公司治理體系亟待完善
        二、 監(jiān)管機(jī)制亟待健全
        三、 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)平臺(tái)亟待搭建
        四、 風(fēng)險(xiǎn)管理文化亟待提升,全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)缺乏
        五、 經(jīng)營(yíng)效率依然不高,盈利能力依然不強(qiáng)
    第四節(jié) 我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司及行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)分析
        一、 我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)分析
        二、 我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)分析
    第五節(jié) 我國(guó)精算發(fā)展的現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析
        一、 我國(guó)精算發(fā)展的歷程
        二、 我國(guó)精算發(fā)展的趨勢(shì)及展望
第三章 我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司分項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略研究
    第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
        一、 操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵與操作風(fēng)險(xiǎn)的分類
        二、 操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)分析
        三、 我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司操作風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策
    第二節(jié) 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
        一、 戰(zhàn)略的內(nèi)涵
        二、 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素分析
        三、 我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策
    第三節(jié) 保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理
        一、 精算定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
        二、 巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)
        三、 我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策
    第四節(jié) 財(cái)務(wù)(資產(chǎn))風(fēng)險(xiǎn)管理
        一、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn))的分類
        二、 我國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)(資產(chǎn))風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
        三、 我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在財(cái)務(wù)(資產(chǎn))風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策
    第五節(jié) 精算準(zhǔn)備金波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理
        一、 財(cái)險(xiǎn)公司精算未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的方法與模型概述
        二、 精算準(zhǔn)備金不足風(fēng)險(xiǎn)研究
        三、 精算準(zhǔn)備金波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)研究的發(fā)展歷程、前沿研究與趨勢(shì)
        四、 我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司精算準(zhǔn)備金波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策
    第六節(jié) 精算模型風(fēng)險(xiǎn)管理
        一、 精算模型風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵
        二、 精算模型風(fēng)險(xiǎn)的分類
        三、 精算模型風(fēng)險(xiǎn)的其他因素
        四、 我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司精算模型風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策
第四章 我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)策略研究
    第一節(jié) 壓力測(cè)試與情景規(guī)劃
        一、 壓力測(cè)試
        二、 情景規(guī)劃
    第二節(jié) 動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)測(cè)試
        一、 動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)測(cè)試的發(fā)展
        二、 動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)測(cè)試的優(yōu)缺點(diǎn)分析
        三、 借鑒動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)測(cè)試的經(jīng)驗(yàn),提高我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理水平
    第三節(jié) 通過資本量化、資本約束實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理
        一、 風(fēng)險(xiǎn)管理的環(huán)境分析
        二、 明確風(fēng)險(xiǎn)容忍度,確定承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力
        三、 資本成本的分配
        四、 風(fēng)險(xiǎn)管理的效益分析
        五、 通過資本量化與資本約束,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理
參考文獻(xiàn)
    (一) 中文部分
    (二) 英文部分
攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的與學(xué)位論文相關(guān)的科研成果目錄
后記



本文編號(hào)：3874300