本文主要研究了索賠額服從次指數(shù)分布族的二維相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)間破產(chǎn)概率的漸近性.基于標(biāo)準(zhǔn)更新風(fēng)險(xiǎn)模型(即Sparre Anderson模型),由于假設(shè)兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程具有部分相同的索賠時(shí)刻,我們考慮二維相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型.根據(jù)二維風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)時(shí)刻的定義,我們主要研究了三種有限時(shí)間破產(chǎn)概率.我們將單一風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程有限時(shí)間內(nèi)小于零的問(wèn)題拓展到以下三個(gè)問(wèn)題：兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程有限時(shí)間內(nèi)都小于零的問(wèn)題.兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程有限時(shí)間內(nèi)至少一個(gè)小于零的問(wèn)題和兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程的最大值有限時(shí)間內(nèi)小于零的問(wèn)題.對(duì)于每個(gè)問(wèn)題,我們得到了在相應(yīng)的區(qū)間內(nèi)一致成立的漸近公式.

【文章頁(yè)數(shù)】：41 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
引言
1 預(yù)備知識(shí)
    1.1 標(biāo)準(zhǔn)更新風(fēng)險(xiǎn)模型
    1.2 次指數(shù)分布族
2 模型簡(jiǎn)介及引理介紹
    2.1 模型簡(jiǎn)介
    2.2 引理介紹
3 二維風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)間破產(chǎn)概率的漸近估計(jì)
    3.1 兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程有限時(shí)間內(nèi)都小于零的概率
    3.2 兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程有限時(shí)間內(nèi)至少一個(gè)小于零的概率
    3.3 兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程的最大值有限時(shí)間內(nèi)小于零的概率
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況
致謝



本文編號(hào)：3737225