再保險(xiǎn)因其分散風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定經(jīng)營、優(yōu)化資源配置等優(yōu)勢,在保險(xiǎn)活動(dòng)中起到了至關(guān)重要的作用.由于保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人雙方存在著相互沖突的利益,而再保險(xiǎn)合約的簽訂由保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人雙方共同決定.因此,本文從保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人的共同利益出發(fā),研究互惠再保險(xiǎn)的情況.近年來,很多學(xué)者用風(fēng)險(xiǎn)度量工具來研究最優(yōu)再保險(xiǎn)策略.由于VaR和TVaR風(fēng)險(xiǎn)度量是扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量的兩個(gè)特例,期望保費(fèi)原理和Wang’s保費(fèi)原理是扭曲風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的兩個(gè)特例為了使研究更一般化,本文在扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量和扭曲風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)原理下研究互惠再保險(xiǎn).在最優(yōu)化問題中,僅添加一個(gè)約束條件就會(huì)明顯的增加最優(yōu)化問題的復(fù)雜性,而且我們發(fā)現(xiàn)對于無約束最優(yōu)化問題適用的最優(yōu)化方法對帶約束最優(yōu)化模型不再適用.在本文中,我們從保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人的共同利益出發(fā),在扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量和扭曲保費(fèi)原理下,通過最小化保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人各自總風(fēng)險(xiǎn)的凸組合來研究兩類最優(yōu)再保險(xiǎn)問題.首先,我們將無約束最優(yōu)化問題和帶約束最優(yōu)化問題用統(tǒng)一的方法表示出來.然后,我們提出了 一種幾何方法直接解最優(yōu)化問題.在這篇文章中,我們考慮了一類遞增的凸的分出損失函數(shù)并且導(dǎo)出了最優(yōu)策略可以是成數(shù)型、止損型、變換損失型、成數(shù)... 

【文章頁數(shù)】：41 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 本文結(jié)構(gòu)
第2章 預(yù)備知識
    2.1 模型簡介
    2.2 定義和性質(zhì)
第3章 最優(yōu)再保險(xiǎn)模型
    3.1 無約束最優(yōu)化模型
    3.2 帶約束的最優(yōu)化模型
    3.3 兩種最優(yōu)化模型的統(tǒng)一表示
第4章 最優(yōu)化問題的求解
第5章 數(shù)值例子
    5.1 VaR風(fēng)險(xiǎn)度量下的最優(yōu)再保險(xiǎn)策略
    5.2 TVaR風(fēng)險(xiǎn)度量下的最優(yōu)再保險(xiǎn)策略
第6章 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及研究成果
致謝



本文編號：3712879