自從我國入世以來，隨著金融市場的對外開放不斷深入，利率也逐步開始市場化。利率市場化帶來的利率頻繁波動，必然對我國壽險公司的利差損以及償付能力造成一定的沖擊，會影響我國壽險公司的經(jīng)營與發(fā)展。其次，外資壽險公司的進入，使得國內(nèi)的壽險公司沒有政策優(yōu)勢可言，只能依靠較高收益的新產(chǎn)品吸引客戶，這也可能誘使本土保險公司忽視對利率風險的防范和預防。除此之外，由于我國壽險公司嚴重依賴保費收入的投資收益，利率的波動會影響其投資的收益率，從而影響其償付能力，對其利潤和經(jīng)營造成影響。 本文第一部分從利率風險的含義、特征、識別以及利率市場化對我國壽險公司的沖擊等基本理論入手，分析了壽險公司利率風險的主要來源：壽險產(chǎn)品定價機制的特殊性、壽險業(yè)經(jīng)營的長期性與負債性、以及壽險產(chǎn)品中保單嵌入選擇權。另外，利率的波動會影響壽險市場的供需平衡，從而影響壽險公司的經(jīng)營環(huán)境。在此基礎上，本文將我國壽險公司的利率風險分為預定利率風險、負債風險以及資產(chǎn)負債匹配風險三種。 本文第二部分著重對利率風險如何影響我國壽險公司的資產(chǎn)管理、負債管理、資產(chǎn)負債匹配、產(chǎn)品需求以及投資收益進行理論與實證分析。通過對風險價值VaR方法的... 

【文章頁數(shù)】：65 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 導論
    1.1 選題意義和目的
        1.1.1 研究意義
        1.1.2 研究目的
    1.2 文獻綜述
        1.2.1 國外文獻綜述
        1.2.2 國內(nèi)文獻綜述
    1.3 結構安排與內(nèi)容
    1.4 主要創(chuàng)新及不足
        1.4.1 文章創(chuàng)新
        1.4.2 文章不足
第2章 壽險公司利率風險基本理論
    2.1 利率風險
        2.1.1 利率風險的含義
        2.1.2 利率風險的特征
        2.1.3 利率風險的識別
        2.1.4 利率市場化對壽險公司的沖擊
    2.2 壽險公司利率風險的生成機理
        2.2.1 壽險公司經(jīng)營的特殊性與利率風險的形成
        2.2.2 壽險業(yè)利率風險的生成機理
    2.3 壽險公司利率風險的表現(xiàn)形式
        2.3.1 壽險公司預定利率風險
        2.3.2 壽險公司負債風險
        2.3.3 壽險公司資產(chǎn)負債的匹配風險
第3章 壽險公司利率風險影響的分析
    3.1 利率風險對我國壽險公司資產(chǎn)管理的影響
    3.2 利率風險對我國壽險公司負債管理的影響
        3.2.1 利率風險對我國壽險公司負債管理的影響的理論分析16
        3.2.2 利率風險對我國壽險公司負債管理的影響的實證分析16
    3.3 利率風險對我國壽險公司資產(chǎn)負債匹配的影響
    3.4 利率風險對我國壽險公司產(chǎn)品需求的影響
        3.4.1 我國壽險公司產(chǎn)品需求的利率效應
        3.4.2 利率波動對我國壽險產(chǎn)品需求的影響
    3.5 利率風險對我國壽險公司投資收益的影響
第4章 風險價值 VaR 模型
    4.1 風險價值 VaR 的含義
    4.2 風險價值 VaR 的特點
    4.3 風險價值 VaR 的局限性
    4.4 VaR 模型的計算方法
    4.5 VaR 計算在我國壽險公司的具體應用
    4.6 VaR 方法的應用給我國壽險公司帶來的挑戰(zhàn)
第5章 壽險公司利率風險的情景分析與應力測試
    5.1 情景模擬的選取
    5.2 樣本選取及各變量確定
    5.3 由測試結果得出的結論
第6章 壽險公司利率風險管理的措施
    6.1 加強壽險公司內(nèi)部經(jīng)營和管理
        6.1.1 開發(fā)新型壽險產(chǎn)品降低利率風險
        6.1.2 繼續(xù)推廣和發(fā)展保障型險種以降低利率風險
        6.1.3 加強我國壽險公司的資產(chǎn)負債管理以降低利率風險
        6.1.4 提高壽險公司資金投資的收益率，彌補利差損
        6.1.5 加強我國壽險公司自身內(nèi)部控制以降低利率風險
    6.2 完善外部市場環(huán)境
        6.2.1 加強對我國壽險行業(yè)的監(jiān)管，規(guī)范保險市場
        6.2.2 對我國壽險行業(yè)給予政策支持，有效控制利率風險
        6.2.3 培養(yǎng)正確的壽險消費觀念
結論
參考文獻
作者簡介
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]壽險產(chǎn)品的利率風險分析[J]. 高銘.  經(jīng)營管理者. 2011(05)
[2]利率波動對壽險公司的影響分析[J]. 陳曼.  上海保險. 2011(02)
[3]利率變動對壽險公司經(jīng)營穩(wěn)定性的影響[J]. 劉暢.  商場現(xiàn)代化. 2010(18)
[4]利率上升對壽險業(yè)的影響及對策[J]. 宋睿,魏建飛.  合作經(jīng)濟與科技. 2010(11)
[5]壽險預定利率市場化分析與建議[J]. 鄧西貝,李蔚真,榮幸.  中國保險. 2010(04)
[6]當前我國壽險業(yè)利率風險管理研究[J]. 張猛,汪國慶.  浙江金融. 2010(01)
[7]壽險公司如何應對市場利率風險分析[J]. 蔡震.  金融經(jīng)濟. 2009(22)
[8]預定利率對保險定價影響的研究[J]. 陳維,李彬.  現(xiàn)代商業(yè). 2008(26)
[9]利率市場化環(huán)境下我國壽險公司利率風險影響分析[J]. 武大雪,洪濤.  廣西金融研究. 2008(08)
[10]利率波動對壽險業(yè)的影響[J]. 許良成.  經(jīng)濟研究參考. 2008(42)

碩士論文
[1]壽險公司利率風險管理研究[D]. 吳新蘭.江蘇大學 2009
[2]我國壽險公司利率風險問題研究[D]. 謝芳.蘭州商學院 2009
[3]我國壽險定價利率風險研究[D]. 郭春增.青島大學 2009
[4]中國壽險業(yè)利率風險及其管理的研究[D]. 費鐵麟.吉林大學 2007
[5]風險價值方法（VaR）在壽險公司風險管理中的應用[D]. 吳軍.西南財經(jīng)大學 2007
[6]壽險公司的利率風險管理研究[D]. 周蕾.首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 2006



本文編號：3710538