自二十世紀(jì)九十年代以來,各類金融機構(gòu)的資產(chǎn)風(fēng)險管理日益成為各國關(guān)注的課題,各國的金融監(jiān)管機構(gòu)都非常重視資產(chǎn)管理風(fēng)險的測量、分析以及管理。而且各國的金融監(jiān)管機構(gòu)都已經(jīng)認(rèn)識到,如果忽視金融機構(gòu)的風(fēng)險管理,產(chǎn)生的后果很可能是無法想象的,1997年東南亞股災(zāi)、2000年阿根廷“國家破產(chǎn)”事件、2007年英格蘭Northenrock銀行擠兌風(fēng)潮、2008年Lehman Brothers破產(chǎn)案都超越了簡單的行業(yè)和國家的范圍,不僅在事件發(fā)生的所在地造成嚴(yán)重的經(jīng)濟危機和社會動蕩,而且對全球的金融秩序造成了巨大的沖擊。 風(fēng)險管理在過去幾年經(jīng)歷了實質(zhì)性的變革。這一變革始于二十世紀(jì)九十年代末,當(dāng)時全球金融市場為了應(yīng)對金融災(zāi)難的出現(xiàn),推出了衡量金融市場風(fēng)險的新方法,即VAR（Value at Risk,風(fēng)險價值）。VAR最開始運用于銀行類金融機構(gòu),旨在控制銀行類金融機構(gòu)所從事的金融交易損失風(fēng)險。至今為止,VAR方法已經(jīng)超越了單純的銀行類金融機構(gòu)資產(chǎn)交易風(fēng)險管理的范疇,徹底改變了各類金融機構(gòu)處理自身風(fēng)險的模式。 VAR方法是一種在二十世紀(jì)八十年代末出現(xiàn)的金融風(fēng)險管理理論,它基于統(tǒng)計學(xué)的基本原理,利用... 

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【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1. 問題的提出及研究的意義
    1.1 問題的提出
    1.2 研究的意義
        1.2.1 就微觀而言
        1.2.2 就宏觀而言
2. 文獻(xiàn)綜述
3. VAR模型與計算方法簡介
4. 我國人壽保險公司資產(chǎn)風(fēng)險管理的現(xiàn)狀以及VAR理論在其中應(yīng)用的思路
    4.1 我國人壽保險公司資產(chǎn)風(fēng)險管理的現(xiàn)狀
        4.1.1 我國人壽保險公司資產(chǎn)風(fēng)險管理的發(fā)展
        4.1.2 我國人壽保險公司資產(chǎn)風(fēng)險分析
    4.2 VAR理論應(yīng)用于人壽保險公司資產(chǎn)風(fēng)險管理的思路
        4.2.1 資產(chǎn)風(fēng)險管理
        4.2.2 績效評估
        4.2.3 行業(yè)監(jiān)管
5. VAR方法在應(yīng)用中的局限性及其修正
    5.1 過量風(fēng)險和回測模型
        5.1.1 過量風(fēng)險
        5.1.2 回測模型
        5.1.3 回測模型的實踐
    5.2 意外事件和穩(wěn)定性風(fēng)險與壓力測試
        5.2.1 意外事件和穩(wěn)定性風(fēng)險
        5.2.2 壓力測試
    5.3 改變頭寸的風(fēng)險
    5.4 轉(zhuǎn)變風(fēng)險
    5.5 數(shù)據(jù)錯誤風(fēng)險
    5.6 模型風(fēng)險
6. 人壽保險公司運用VAR方法管理資產(chǎn)風(fēng)險的流程設(shè)計
    6.1 四項的設(shè)計
        6.1.1 改進(jìn)投資資本市場的風(fēng)險識別
        6.1.2 完善投資資本市場的風(fēng)險度量
        6.1.3 優(yōu)化投資風(fēng)險的處理
        6.1.4 提高投資風(fēng)險管理的評估水平
    6.2 兩大設(shè)施
        6.2.1 完善的數(shù)據(jù)庫體系
        6.2.2 加強補充情景分析和壓力測試
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]VaR的主要計算方法[J]. 時晉萱,李正麗.  合作經(jīng)濟與科技. 2006(14)
[2]VAR技術(shù)在金融風(fēng)險管理中的應(yīng)用[J]. 朱立芬.  上海金融. 2006(04)
[3]VaR度量市場風(fēng)險及實證研究[J]. 孔繁利,才元,陳集立.  工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟. 2005(04)
[4]VaR方法及其在我國保險業(yè)風(fēng)險管理中的應(yīng)用[J]. 林源,林霄.  中國保險管理干部學(xué)院學(xué)報. 2002(05)
[5]上證綜合指數(shù)VaR的度量[J]. 陳守東,王魯非.  數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究. 2002(04)
[6]金融風(fēng)險分析的VaR方法[J]. 王志誠,唐國正,史樹中.  科學(xué). 1999(06)



本文編號：3704355