自二十世紀(jì)九十年代以來,各類金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理日益成為各國關(guān)注的課題,各國的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)都非常重視資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)的測量、分析以及管理。而且各國的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)都已經(jīng)認(rèn)識(shí)到,如果忽視金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,產(chǎn)生的后果很可能是無法想象的,1997年東南亞股災(zāi)、2000年阿根廷“國家破產(chǎn)”事件、2007年英格蘭Northenrock銀行擠兌風(fēng)潮、2008年Lehman Brothers破產(chǎn)案都超越了簡單的行業(yè)和國家的范圍,不僅在事件發(fā)生的所在地造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)和社會(huì)動(dòng)蕩,而且對(duì)全球的金融秩序造成了巨大的沖擊。 風(fēng)險(xiǎn)管理在過去幾年經(jīng)歷了實(shí)質(zhì)性的變革。這一變革始于二十世紀(jì)九十年代末,當(dāng)時(shí)全球金融市場為了應(yīng)對(duì)金融災(zāi)難的出現(xiàn),推出了衡量金融市場風(fēng)險(xiǎn)的新方法,即VAR（Value at Risk,風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）。VAR最開始運(yùn)用于銀行類金融機(jī)構(gòu),旨在控制銀行類金融機(jī)構(gòu)所從事的金融交易損失風(fēng)險(xiǎn)。至今為止,VAR方法已經(jīng)超越了單純的銀行類金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)交易風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇,徹底改變了各類金融機(jī)構(gòu)處理自身風(fēng)險(xiǎn)的模式。 VAR方法是一種在二十世紀(jì)八十年代末出現(xiàn)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論,它基于統(tǒng)計(jì)學(xué)的基本原理,利用... 

【文章頁數(shù)】：57 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1. 問題的提出及研究的意義
    1.1 問題的提出
    1.2 研究的意義
        1.2.1 就微觀而言
        1.2.2 就宏觀而言
2. 文獻(xiàn)綜述
3. VAR模型與計(jì)算方法簡介
4. 我國人壽保險(xiǎn)公司資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀以及VAR理論在其中應(yīng)用的思路
    4.1 我國人壽保險(xiǎn)公司資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀
        4.1.1 我國人壽保險(xiǎn)公司資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
        4.1.2 我國人壽保險(xiǎn)公司資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析
    4.2 VAR理論應(yīng)用于人壽保險(xiǎn)公司資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的思路
        4.2.1 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理
        4.2.2 績效評(píng)估
        4.2.3 行業(yè)監(jiān)管
5. VAR方法在應(yīng)用中的局限性及其修正
    5.1 過量風(fēng)險(xiǎn)和回測模型
        5.1.1 過量風(fēng)險(xiǎn)
        5.1.2 回測模型
        5.1.3 回測模型的實(shí)踐
    5.2 意外事件和穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)與壓力測試
        5.2.1 意外事件和穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)
        5.2.2 壓力測試
    5.3 改變頭寸的風(fēng)險(xiǎn)
    5.4 轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)
    5.5 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)
    5.6 模型風(fēng)險(xiǎn)
6. 人壽保險(xiǎn)公司運(yùn)用VAR方法管理資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的流程設(shè)計(jì)
    6.1 四項(xiàng)的設(shè)計(jì)
        6.1.1 改進(jìn)投資資本市場的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
        6.1.2 完善投資資本市場的風(fēng)險(xiǎn)度量
        6.1.3 優(yōu)化投資風(fēng)險(xiǎn)的處理
        6.1.4 提高投資風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估水平
    6.2 兩大設(shè)施
        6.2.1 完善的數(shù)據(jù)庫體系
        6.2.2 加強(qiáng)補(bǔ)充情景分析和壓力測試
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3704355