針對風(fēng)險資產(chǎn)服從常方差彈性（CEV）模型,研究考慮隨機工資的確定繳費型養(yǎng)老金的最優(yōu)投資問題.在模型中,養(yǎng)老基金被允許投資于一種無風(fēng)險資產(chǎn)和一種風(fēng)險資產(chǎn).在對數(shù)效用函數(shù)下,通過建立相應(yīng)問題的HJB方程,利用Legendre轉(zhuǎn)換和對偶理論等對問題進行分析,給出了問題的顯性解,并對結(jié)果進行了相關(guān)分析,從而為養(yǎng)老金管理者提供了有效的決策依據(jù). 

【文章來源】：工程數(shù)學(xué)學(xué)報. 2013,30(01)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】：9 頁

【文章目錄】：
1 引言
2 數(shù)理模模型
    2.1 金融市場
    2.2 隨機工資
    2.3 財富過程
3 最優(yōu)優(yōu)控制問題
    3.1 最優(yōu)化標準
    3.2 Legendre轉(zhuǎn)換
4 最優(yōu)化化問題的解
5 結(jié)論



本文編號：3608117